重置期权

作品数：57被引量：115H指数：6
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随机利率与双指数跳跃扩散模型下几何平均水平重置期权定价被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第10期21-32,共12页奚欢 胡志明 
国家自然科学基金(11461008);浙江省教育厅科研项目(Y201738176);上海财经大学浙江学院发展基金(20170002)。
在资产收益率满足双指数跳跃扩散模型条件下,用Vasicek随机利率模型刻画市场利率的变动,并充分考虑市场利率对资产收益率的影响,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过应用测度变换和多维Fourier逆变换方法,给出了此类重...
关键词：随机利率 几何平均 水平重置期权 跳扩散模型 Fourier逆变换 
基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第3期48-59,共12页韦铸娥 何家文 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2019KY0940);南宁学院校级科研项目(2018XJ44);南宁学院教授培育工程项目(2019JSGC11).
研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式...
关键词：跳扩散模型 随机波动率 双币种重置期权 Fourier逆变换 
几何平均下的水平重置期权定价被引量：5
《数学的实践与认识》2016年第18期37-44,共8页奚欢 苏玉华 江伟 
国家自然科学基金(11461021);浙江省教育厅科研项目(Y201534298);贺州学院硕士点建设数学支撑学科自主课题资助(2016HZXYSX10)
针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性...
关键词：亚式期权 几何平均 重置期权 路径期权 风险对冲 测度变换 
随机利率下服从分数跳-扩散模型的重置期权定价被引量：7
《数学的实践与认识》2012年第19期1-9,共9页秦进 邓小华 
假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定价公式.
关键词：重置期权 随机利率 分数布朗运动 跳-扩散过程 
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