重置期权

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一种亚式风格可重置执行价格期权设计
《经济数学》2014年第3期30-34,共5页陈鹏 李笋 
本文设计了一种亚式风格的可重置执行价格期权;严格证明了可重置执行边界的存在性,以及连续区域与重置区域的单连通性;利用Hartman-Watson分布,写出了可重置期权的定价公式,并利用此公式给出了可重置执行边界的一种新的数值算法.
关键词：市场流动性 亚式可重置期权 重置执行边界 重置执行红利 新型递归积分法 
具有多时点重置的欧式重置权证定价
《经济数学》2011年第3期82-86,共5页黄艳华 邓国和 
国家自然科学基金资助项目(40675023);广西自然科学基金(桂科自0991091);广西教育厅科研资助项目(200807LX018)
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和Δ对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
关键词：重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟 
一种特殊重置期权的定价
《经济数学》2010年第4期33-37,共5页侯新华 龙辉平 
国家自然科学基金资助(10871064)
在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.
关键词：创新重置期权 幂型支付 等价鞅测度. 
债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价被引量：2
《经济数学》2009年第4期20-25,共6页欧辉 莫晓云 贺磊 
国家自然科学基金资助项目(10871064);"湖南省普通高校重点实验室-计算与随机数学及其应用"资助;湖南师范大学
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
关键词：创新重置期权 支付红利 幂型支付 等价鞅测度 
带有重置条款的可转换债券定价被引量：3
《经济数学》2006年第3期256-260,共5页朱盛 金朝嵩 
可转换债券是中国证券市场的热点之一.本文主要研究如何给带有重置条款的可转换债券进行定价.文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从风险世界转换到风险中性世界中,然后在风险中性世界中应用鞅评价方法对带有重置条款的可转换债券进行定价.
关键词：可转换债券 定价 风险中性概率测度 重置期权 
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