周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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相关作者：郭彦峰赵玉肖倬华仁海魏宇更多>>
相关机构：西南交通大学电子科技大学中国建设银行暨南大学更多>>
相关期刊：《理财（市场版）》《环渤海经济瞭望》《世界农业》《中国商论》更多>>
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中国油脂期货市场信息效率研究被引量：4
《世界农业》2012年第3期37-41,共5页李敬 赵玉 王晓明 
教育部人文社科研究基金项目(11YJC790081);国家社科基金项目(11CJY063);湖北省教育厅人文社科重点项目(2011JYTE022)
在对期货市场的信息效率进行分析时,采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明,中国油脂期货市场存在周日历效应,不同价格波动阶段分别存在正的"周一效应"或负的"周二效应",或二者兼备,市场不符合弱式有效...
关键词：油脂期货市场 信息效率 TARCH模型 周日历效应 
中国商品期货市场的周日历效应实证研究被引量：2
《中国市场》2010年第41期132-134,共3页吴迟 陈茹 
利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡胶、铜、大豆和豆粕四个国际化程度较高的期货合约具有正的周一效应,铜还具有正的周四效应,而相对独立的PT...
关键词：期货市场 周日历效应 ARMA-GARCH 
中国大豆期货市场有效吗?——基于事件分析法的研究被引量：15
《经济评论》2010年第1期114-123,共10页赵玉 祁春节 
湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目"农产品流通体系及问题研究"(项目号:T200813)的资助
"中国期货市场是否有效"是学术界争论的焦点之一,本文在事件分析法的研究框架下通过GJR-GARCH形式的市场模型研究中国大豆期货市场上的日历效应和事件效应。研究发现,中国汇率制度改革、美国信贷危机爆发、中国人民银行调整利率以及中...
关键词：大豆期货市场 弱式有效 半强式有效 周日历效应 事件分析法 
中国期货市场周日历效应研究被引量：8
《金融经济（下半月）》2009年第9期84-86,共3页李坚强 
我国从1990年的第一只粮食期货开始,到目前的年交易总额达到70万亿,期货经历了蓬勃发展的历程,其市场规模逐渐扩大,在经济中的重要性日渐突出。本文通过实证分析,对我国期货市场收益率及其波动周日历效应进行研究,得出期货市场的收益率...
关键词：期货市场 周日历效应 收益率 波动 
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