组合证券投资

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破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型
《运筹与管理》2022年第2期173-177,共5页康志林 王志焕 
福建省社会科学基金资助项目(FJ2021BF009);全国统计科学研究项目(2021LY026);华侨大学高层次人才科研启动项目(18BS311);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201805)。
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。...
关键词：组合证券投资 风险测度 破产控制约束 不允许卖空 
组合证券投资的概率准则模型探讨被引量：7
《运筹与管理》2002年第4期97-105,共9页傅荣林 
在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公...
关键词：组合证券投资 概率准则模型 收益率水平 β值 卖空 
非负约束条件下组合证券投资决策的遗传算法被引量：9
《运筹与管理》2001年第2期110-113,共4页白先春 
本文讨论了在非负约束条件下实现预期投资收益率的组合证券投资遗传算法 ,并将该算法应用于一个六元证券组合的投资问题。
关键词：非负约束 组合证券 风险 投资决策 遗传算法 
组合证券投资优化模型的比较研究被引量：7
《运筹与管理》2001年第1期98-103,共6页胡日东 
国家社会科学青年基金资助项目!(98CJL0 0 8)
本文给出基于历史收益率数据的均值—极差和均值—离差型组合证券投资优化模型 。
关键词：组合证券投资 优化模型 比较研究 
单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型被引量：1
《运筹与管理》2000年第1期43-47,共5页杨桂元 唐小我 
国家杰出青年科学基础资助项目!( 7972 50 0 2)
文章首先分析了组合证券投资的收益率和风险。根据组合证券投资的亏本概率上界最小的原则 ,建立了单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型 。
关键词：组合证券投资 收益率 风险 亏本概率 决策模型 
不允许卖空的组合证券投资决策方法研究被引量：13
《运筹与管理》1998年第4期19-25,共7页杨桂元 唐小我 
国家杰出青年科学基金;国家自然科学基金;国家教委跨世纪优秀人才培养计划资助项目
根据组合证券投资决策模型，研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质，给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。
关键词：卖空 组合证券 投资决策 有效边界 期望收益 风险 
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