最优套期保值

作品数：158被引量：391H指数：12
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多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型被引量：3
《系统工程学报》2010年第1期50-54,共5页迟国泰 于超 杨万武 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全...
关键词：最优套期比 多对多套期保值 组合风险叠加 非线性风险叠加 最小方差套期保值 
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用被引量：31
《系统管理学报》2009年第1期27-33,共7页迟国泰 赵光军 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
通过条件风险价值(CVaR)控制套期保值资产组合在极端情况下发生的超额损失,建立了组合CVaR最小的套期保值优化决策模型。本模型的特色表现在:①现有研究的最小方差套期比及VaR套期比模型仅仅是本模型的1个特例:一是在期货的期望收益率...
关键词：期货套期保值 套期保值比率 最优套期比 条件风险价值 
基于VaR的期货最优套期保值模型及应用研究被引量：30
《系统工程学报》2008年第4期417-423,共7页迟国泰 余方平 刘轶芳 
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出基于 VaR 确定期货最优套期保值比率原理,并建立了以组合 VaR 为目标函数的套期保值优化决策模型,一是从理论上推导了 VaR 最优套期比,二是研究发现 VaR 最优套期保值比在期货合约期望收益率为零,期货和现货收益率完全相关或 VaR ...
关键词：套期保值 最优套期比 期货合约 风险价值(VaR) 
基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型被引量：3
《系统工程理论与实践》2008年第6期1-13,58,共14页迟国泰 杨万武 王玉刚 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划项目(GT200410,ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
依据期货-期货相关性与现货-期货相关性原理,在最小方差套期保值的基础上,引入了多品种期货套期保值的资金约束,建立了多品种期货套期保值模型.该模型的创新与特色是建立基于资金限制的多品种期货套期保值模型.利用多元GARCH预测多品种...
关键词：多品种套期保值 最优套期保值比率 资金限制 交叉套期保值 多元GARCH 多元蒙特卡罗模拟 
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