最优套期保值

作品数：158被引量：391H指数：12
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金融衍生品最优套期保值率的测算被引量：4
《统计与决策》2016年第23期152-154,共3页韩萍 
国家自然科学基金资助项目(71573282);山东省高校人文社科基金资助项目(J14WF58)
通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为...
关键词：ECM-BGARCH模型 金融衍生品 大宗农产品 套期保值 
国际原油期货统计套期保值比率的实证分析被引量：3
《统计与决策》2016年第18期155-158,共4页陈曦 
四川省社会科学规划项目(SC14C051);四川石油天然气发展研究中心项目(川油气科SKB15-03);西南石油大学科研启航计划项目(2014QHS003)
文章基于大庆原油现货与伦敦布油期货每日价格数据,分别利用了OLS模型、ECM模型估计出静态套保率、ECM-GARCH与SSM模型估计出动态套保率。实证结果显示,动态套保率的套期效果整体优于静态套保率,其中,基于ECM-GARCH模型的统计套期保值...
关键词：大庆原油现货 国际原油期货 统计套期保值 最优套期保值比率 
基于Copula-GARCH模型的外汇期货最优套期保值比率研究被引量：22
《统计与决策》2011年第12期124-128,共5页马超群 王宝兵 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
文章通过引入Kendall秩相关系数,结合Archimedean Copula函数的尾部相关数代替传统的线性相关系数,运用Copula-GARCH模型计算欧元、英镑两类外汇期货的最优套期保值比率,并对比分析了CCC-GARCH模型和ECM-GARCH模型的套期保值效果。实证...
关键词：外汇期货 最优套期保值比率 Kendall秩相关系数 COPULA-GARCH 
以VaR为目标函数的期货最优套期保值比率估计被引量：10
《统计与决策》2008年第18期157-159,共3页周怡 
套期保值是期货市场功能得到发挥的重要保障。文章的目的在于在计算时采用VaR函数为目标函数,从而综合套期保值者不同的风险偏好水平设定不同的置信区间,解决了现有研究不能考虑投机动机的问题。在不同的预期条件下,套期保值者可随时调...
关键词：铜期货套期保值 VAR 协整 BGARCH 
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