鞅方法

作品数：239被引量：633H指数：11
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随机利率下股价服从多个跳源的跳-扩散模型的连续履约价期权定价
《数学理论与应用》2013年第1期82-88,共7页刘罡 
假定标的资产服价格的跳过程服从一类特殊的更新跳过程,考虑多个跳源影响,在Vasicek扩展利率模型下,利用鞅方法给出连续履约价期权的定价公式.
关键词：更新过程 鞅方法 随机利率 连续履约价期权 
跳扩散模型下一种创新的重置期权定价
《数学理论与应用》2012年第4期89-95,共7页王献东 
常州工学院校级科研基金项目(YN1030)
首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程,利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式.最后给出了一个数值计算的...
关键词：跳扩散过程 POISSON过程 鞅方法 重置期权 
股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价
《数学理论与应用》2010年第3期111-115,共5页黄武 徐云 
新疆维吾尔自治区高校科研基金(FSRPHEXJ:XJEDU2008I09)资助
本文讨论了股票价格服从指数O-U过程的幂型支付的双标的欧式混合期权的定价问题。利用测度变换和鞅方法,得到了其解析形式的定价公式。
关键词：二维Girsanov定理 指数O-U过程 双标的型期权 鞅方法 
精算数学中的鞅方法被引量：1
《数学理论与应用》2003年第3期12-17,共6页陈世平 
自从1970年汉斯·盖伯在精算数学中引入鞅以后，鞅方法在风险理论中得到了广泛应用。戴维斯介绍了一类非扩散模型，称为逐点确定的马尔可夫过程，这个过程的应用研究为保险风险理论提供了标准的理论。
关键词：精算数学 鞅 风险理论 非扩散模型 马尔可夫过程 VAR 
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