违约损失

作品数：193被引量：406H指数：13
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基于PSO_SVM的企业债务违约损失率判别模型被引量：1
《投资研究》2015年第1期148-159,共12页罗晓光 孔慧 张志超 
黑龙江省自然科学基金(G201302)(黑龙江省社会诚信建设运行状态数据挖掘模型研究)支持
针对企业债务违约损失率判别问题中属性变量居多这一特点,选择支持向量机模型进行判别,并从贷款回收的角度将以往简单的两类有无回收模式(有回收和无回收)扩展为三类。为提高模型效率,将逐步判别分析法应用到模型变量的选择上,同时为了...
关键词：违约损失率 支持向量机 粒子群算法 逐步判别法 
基于信用利差的欧美信用市场预测分析
《投资研究》2011年第3期57-60,共4页高俊光 刘炜莉 林颖 
信用利差为风险债券的到期收益率与相应的无风险零息票债券到期收益率的差值。信用利差的确定建立在不同发行体的信用评级上，从量上来看，等于违约概率乘以违约损失率（Loss given default，LGD）
关键词：信用利差 市场预测 债券到期收益率 欧美 风险债券 违约损失率 信用评级 违约概率 
商业银行押品管理风险防范研究
《投资研究》2010年第1期50-53,共4页张立亚 
完善的押品管理对于商业银行防范信贷风险具有重要意义。押品的收取是商业银行识别企业诚信状况，防范借款人道德风险的重要保障；押品的存在提高了客户违约成本，从而降低其违约概率（PD）；押品的处置可以弥补违约损失，降低由信用风...
关键词：管理风险 商业银行 防范研究 违约损失率 管理信息系统 信贷风险 诚信状况 道德风险 
新资本协议下的违约损失率模型研究被引量：2
《投资研究》2009年第6期13-17,共5页梁世栋 
巴塞尔新资本协议内部评级法的三个核心参数：违约概率（Probability of Default，PD）、违约损失（Loss Given Defauh，LGD）、违约风险敞口（Exposure at Default，EAD）构成了现代信用风险计量技术的基本框架。其中，违约损失率是指...
关键词：巴塞尔新资本协议 违约损失率 模型研究 计量技术 经济损失 内部评级法 违约概率 风险敞口 
内部评级法中的违约损失率模型——新资本协议核心技术研究
《投资研究》2005年第5期7-11,共5页武剑 
巴塞尔新资本协议已于2004年6月正式公布，并将从2006年开始实施。新协议强调内部评级法(Internal Rating based Approaches，简称IRB)在风险管理和资本监管中的重要作用，倡导国际活跃银行基于内部数据和管理标准，建立包括客户评级和...
关键词：内部评级法 违约损失率 技术研究 巴塞尔新资本协议 2004年6月 模型 国际活跃银行 2006年 资本监管 风险管理 管理标准 评级体系 债项评级 风险计量 精确性 标准化 敏感性 客户 
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