协差阵

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异协差阵下多因变量线性回归模型的平均估计
《系统科学与数学》2024年第10期3115-3132,共18页曲天尧 宋明辉 
统计模型平均方法是统计学研究领域一个备受关注的热点问题,它可以有效地提高统计预测的精度.在统计学中,多因变量线性回归模型是一类重要并且实用的线性统计模型,文章主要研究当随机误差矩阵各行间协差阵不全相等时这类模型的平均方法...
关键词：多因变量线性回归模型 异协差阵 MCV准则 渐近最优性 
等级缺失数据下两正态协差阵的推断
《统计与决策》2020年第19期38-41,共4页禹建奇 王想 
文章考虑两协差阵相等的检验问题。假设数据为多元正态且为等级缺失形态,提出了一个类似于似然比检验的统计量,并求出了该统计量的近似分布,从而得到检验方法。蒙特卡洛数据模拟证明,即使在中等程度的小样本上,该近似结果也非常满意。...
关键词：不完全数据 协差阵 检验水平 
基于协差阵向量半范数的典型相关分析及其在量化投资中的应用
《韶关学院学报》2018年第9期4-6,共3页杨玉锋 林伟城 
广东省大学生创新创业训练计划项目(201810576092);韶关学院科研项目(S201501015)
利用协差阵导出的向量半范数推导随机向量的典型相关分析,并把结果用于金融量化投资的回归模型.
关键词：向量半范数 典型相关分析 最优化 量化投资 
基于多元统计分析的网络性能管理系统研究
《信息与电脑（理论版）》2014年第8期166-167,共2页苏艳刚 
2012年湖北省统计科研计划项目(编号41);湖北省教育厅科学研究计划项目(编号B2014201)
本文引入多元统计分析软件包并且嵌入到网络性能分析模块对校园网络进行实时监控和和统计性能分析,保证网络的承载量、运行效率和稳定性,为网络管理优化提供决策。
关键词：多元统计分析 性能分析 实时监控 管理优化 因子分析 总体架构设计 对应分析 协差阵 数据持久层 属 
基于协差阵相等时两个正态总体均值向量的检验
《商情》2012年第13期144-144,共1页冉芳 
重庆自然科学基金CSTC（项目编号：2009BB2056）
对两个总体做判别分析时，事先就需要对两个总体的均值向量做检验，看看是否在统计上有显著差异，否则做判别分析就毫无意义。此文章就是在有共同的未知协差阵时，两个总体均值向量的检验，并且用例子来诠释。
关键词：显著差异 判别分析 协差阵 均值向量 
协差阵奇异时的最优投资组合
《数学的实践与认识》2008年第18期42-46,共5页蒋卉 刘瑞元 
国家社会科学基金(06CTJ004)
给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值——方差最优投资组合模型的解及由单纯形表求得n-r个无风险基金权重的最优解.
关键词：Markowitz均值——方差模型 单纯形表 最优解 
约束条件下误差协方差阵的二次型估计的可容许性被引量：1
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2008年第1期47-49,63,共4页龚艳红 刘万荣 
国家自然科学基金资助项目(No.30230210)
估计的可容许性一直是模型估计理论的重要部分,其主要包括系数估计的可容许性与误差估计的可容许性。随着统计模型的不断扩展与完善,各种有关的容许性理论也在不断的更新和完善之中。作为椭圆约束下一元模型中误差估计的可容许性向高维...
关键词：协差阵 非负二次估计 可容许性 损失函数 
用Fisher信息阵处理截断正态分布的参数估计被引量：3
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2007年第3期228-229,263,共3页张海娟 张晓冉 温艳清 郭明明 
Fisher信息阵是得到渐进协差阵的一种方法.在很多事例中得到的样本协差阵,其计算是很繁杂的.这里基于Fisher信息阵所用的二阶导,得到了简便的计算方法.
关键词：Fisher信息 协差阵 截断正态分布 
协差阵奇异时的最优投资组合
《青海师范大学学报（自然科学版）》2007年第1期1-4,共4页蒋卉 刘瑞元 
本文给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值—方差最优投资组合模型的解.
关键词：Markowltz均值—方差模型 两基金定理 最优组合 
分片逆回归中的渐近推断被引量：1
《系统科学与数学》2005年第3期348-355,共8页田茂再 
分片逆回归是最近提出的一种多元数据分析方法.这是一种有效的降维方法.使用该方法的关键点在于能给出条件协差阵一个较好的估计.为此目的,本文基于拟残差给出了一个估计,并且研究了它的渐近性质,最后给出了部分模拟结果.
关键词：渐近推断 回归 分片 数据分析方法 降维方法 渐近性质 模拟结果 协差阵 关键点 估计 残差 
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