协方差

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基于网络结构的高维协方差矩阵估计
《应用概率统计》2020年第4期342-354,共13页王许蓁 金百锁 
国家自然科学基金面上项目(批准号:11571337、71873128),国家自然科学基金重点项目(批准号:71631006)资助。
本文在Lan等[1]利用网络结构对连续变量协方差矩阵进行估计的研究基础上进行改进和扩展,给出一种基于网络结构的高维协方差矩阵估计方法,并允许响应变量异方差性存在.该方法将高维协方差矩阵的估计问题转化为关于网络结构的低维线性回...
关键词：高维协方差 邻接矩阵 网络结构 关键节点 
基于随机矩阵理论的高维数据球形检验被引量：1
《应用概率统计》2020年第4期355-364,共10页袁守成 周杰 沈洁琼 
国家自然科学基金项目(批准号:61374027、11871357);云南省教育厅科学研究基金项目(批准号:2018JS516)资助。
本文基于随机矩阵理论,研究了一般总体的高维协方差矩阵的球形检验.当样本量小于数据维数时,经典的似然比检验方法在球形检验中已无法使用.通过引入样本协方差矩阵谱分布的高阶矩,构造出一个新的检验统计量,并给出其在零假设下的渐近分...
关键词：高维协方差矩阵 球形检验 谱分布 检验功效 
面板数据交互固定效应模型的协方差矩阵检验被引量：2
《应用概率统计》2019年第6期621-638,共18页陈冉冉 李高荣 
国家自然科学基金面上项目(批准号:11871001、11971001);北京市自然科学基金项目(批准号:1182003);中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:2019NTSS18)资助
本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检...
关键词：高维面板数据 交互固定效应模型 协方差矩阵 FROBENIUS范数 
纵向数据中基于偏自相关的均值协方差同时建模（英文）
《应用概率统计》2015年第6期582-595,共14页张伟平 刘玉婷 李瑞超 
supported by the National Natural Science Foundation of China(11271347,11171321);Natural Science Foundation of Anhui Province(1308085MA02);the Fundamental Research Funds for the Central Universities
本文在纵向数据下提出一种均值-方差-相关矩阵的同时建模推断方法.通过应用偏相关系数,我们对相关系数矩阵进行无约束参数化,并且能够自动保证估计的相关系数矩阵满足正定性.在此基础上,我们对参数提出了一种回归推断方法,其具有简约性...
关键词：相关系数矩阵 同时建模 纵向数据分析 偏相关系数. 
g-协方差和g-相关系数的几个性质被引量：1
《应用概率统计》2012年第6期637-646,共10页郝涛 
介绍一类建立在g-期望基础之上新的非线性协方差—g-协方差.研究了g-协方差的几个性质,包括交换性、齐次性、可加性.在此基础上还得到当g-协方差同时满足齐次性和可加性的充要条件,即g关于z是线性的.发现基于g-期望的相关系数的值不介于...
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 g-协方差 g-方差 g-相关系数 
一个可逆马氏过程的协方差与长程相关性分析(英文)
《应用概率统计》2011年第4期359-368,共10页李彦 韩东 
supported by the Foundation for University Excellent Young Teachers by Shanghai Ministry of Education (Z-2006-24)
本文对一个存在聚合与断裂反应的马氏过程进行了研究,分析了三种状态(下临界状态、临界状态、上临界状态)下系统中的不同大小的分子之间的协方差,并证明了只有在临界状态下系统中存在长程相关性.
关键词：聚合断裂反应 凝胶化 平稳分布 长程相关性 
方差分量模型协方差阵的谱分解被引量：1
《应用概率统计》2009年第2期155-163,共9页刘伟 王松桂 董萍 
国家基础研究计划(973项目)(2007CB814902);国家自然科学基金(70221001;70331001;10628104)资助
本文对平衡方差分量模型,给出了其协方差阵的新的谱分解算法.该方法的特点是计算简单,易于理解,无须复杂的数学知识.且能够明确显示协方差阵的不同特征值的个数,以及谱分解中不同特征值所对应的投影阵的显式表示.基于新方法我们进一步...
关键词：方差分量模型 谱分解估计 极大似然估计 简单谱分解 
随机变量二次型的协方差在混合效应模型中的应用被引量：2
《应用概率统计》2009年第1期67-76,共10页马铁丰 王松桂 尹素菊 
北京市属市管高等学校人才强教计划(05006011200702);国家自然科学基金数学天元青年基金(10726045);国家自然科学基金青年基金(10801005)资助.
本文提出方差分量ANOVA估计的一种改进方法,证明了对于一般的方差分量模型,只要方差分量的ANOVA估计存在就可以通过此方法给出其改进形式,并且在均方误差意义下优于ANOVA估计.特别地,对于单向分类随机效应模型,Kelly和Mathew[1]对ANOVA...
关键词：方差分量模型 谱分解估计 ANOVA估计 均方误差. 
协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合被引量：18
《应用概率统计》2005年第3期244-248,共5页苏咪咪 叶中行 
国家自然科学基金(10171066)上海市科委重点项目(02DJ14063).
本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.
关键词：Markowitz均值一方差模型 主成分分析 两基金定理 
协方差矩阵扰动生长曲线模型岭估计的影响分析被引量：3
《应用概率统计》2002年第3期286-292,共7页刘乐平 
本文为全国统计科学研究计划项目立项课题(LX0084)
本文研究了协方差矩阵发生扰动时,生长曲线模型岭估计的影响分析,建立了生长曲线模型、协方差矩阵扰动生长曲线模型岭估计之间的关系式,讨论了协方差扰动和数据删除对岭估计的影响,导出了度量影响大小的基于岭估计的广义Cook距离Di＊（k...
关键词：协方差矩阵 扰动 生长曲线模型 岭估计 影响分析 回归参数 
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