利率期限结构

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基于参数空间的ST-ECM模型的协整检验问题研究被引量：3
《数量经济技术经济研究》2016年第7期145-161,共17页南士敬 赵春艳 吴建銮 
中央高校基本科研业务费专项资金(SK2016019);国家社科基金青年项目(11CTJ002)的资助
在非线性平滑转移误差修正模型(ST-ECM)的协整检验中,由于存在未识别参数而使协整检验统计量构造困难,同时由于目前文献普遍使用的泰勒展开近似法并不能精确替代原始非线性模型,从而导致协整检验统计量功效较低。本文首先在遍历未识别...
关键词：平滑转移误差修正模型 参数空间 利率期限结构 
平滑转移误差修正模型的转移函数选取问题研究被引量：3
《数量经济技术经济研究》2015年第2期144-160,共17页南士敬 赵春艳 
国家社科基金项目"非平稳条件下平滑转换自回归模型的线性检验问题研究"(11CTJ002)的资助
针对非线性平滑转移误差修正模型转移函数选取中存在的统计量极限分布非标准、检验统计量功效较低的问题,本文在推导非线性平滑转移协整检验统计量极限分布的基础上构造了如下转移函数选取步骤。首先,计算F_(NST)统计量,进行非线性平滑...
关键词：平滑转移误差修正模型 转移函数 功效 检验水平 利率期限结构 
宏观经济因素影响利率期限结构的稳定性判别被引量：12
《数量经济技术经济研究》2014年第9期56-74,共19页丁志国 徐德财 李雯宁 
国家自然科学基金项目(71073067);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790010);教育部"新世纪"优秀人才计划和吉林大学哲学社会科学"青年学术领袖"计划的资助
本文选取2005-2013年中国银行间市场国债交易数据，借助动态NS模型提供的水平、斜率和曲度因子刻画利率期限结构特征，基于结构突变检验方法，实证判别了利率期限结构与宏观经济因素之间影响关系的稳定性。结果表明：利率期限结构存在...
关键词：宏观经济变量 利率期限结构 稳定性 动态 NS模型 
CKLS-JUMP过程驱动的利率动态模型:理论估计与实证模拟被引量：6
《数量经济技术经济研究》2011年第7期151-160,F0003,共11页刘凤琴 王凯娟 
教育部人文社会科学研究项目(编号:09YJA790179);浙江省人文社会科学重点研究基地项目的资助(编号:JYTjr20101202)
利率期限结构动态模式研究已经成为现代金融领域的一个研究热点,而跳跃扩散过程已经成为模拟存贷款利率最为有效的动态模型。本文主要以商业银行存贷款利率为对象,研究分析利率期限结构的动态变化过程。首先基于存贷款利率的变化特征,...
关键词：存贷款利率 利率期限结构 CKLS—JUMP模型 MCMC方法 
Nelson-Siegel久期配比免疫模型的改进与完善被引量：10
《数量经济技术经济研究》2010年第12期133-147,共15页王志强 康书隆 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)的资助
针对传统的Nelson-Siegel部分久期配比免疫模型在实际应用中存在的问题,本文在对我国国债收益率曲线变动特征研究的基础上,改进了Nelson-Sie-gel部分久期配比免疫模型,提出了基于利率预测信息进行动态调整的利率风险管理策略。本文的经...
关键词：久期 免疫策略 利率期限结构 
单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验被引量：21
《数量经济技术经济研究》2006年第1期107-116,共10页马晓兰 潘冠中 
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且...
关键词：利率模型 广义矩方法 漂移项 均值回复效应 
利率产品定价与利率期限结构关系分析被引量：4
《数量经济技术经济研究》2005年第2期157-160,F003,共5页闵晓平 田澎 
利率期限结构是利率产品定价的基本工具。在对横截面利率期限结构和利率期限结构的动力学模型进行论述的基础上,本文对普通债券和利率衍生产品定价的内在机理进行了阐述,并在胡志强、萧毅海《债券定价与即期利率、远期利率关系分析》一...
关键词：利率 期限结构 定价 
单因子利率期限结构模型参数估计的数据选择被引量：24
《数量经济技术经济研究》2004年第9期71-77,共7页潘冠中 
本文证明了单因子利率模型参数估计数据选择的相关性原则,并提出另一原则:选择交易最频繁、成交量最大的利率品种。依据这两个原则,R007是瞬时利率r_t的最佳近似替代,在使用中国货币市场利率估计单因子利率模型的参数时,应该选择R007作...
关键词：利率模型 近似替代 相关性 交易量 
非参数利率期限结构模型的理论与实证研究被引量：6
《数量经济技术经济研究》2002年第2期48-51,共4页李和金 李湛 李为冰 
本文利用核估计方法建立了非参数的利率期限结构模型,实证结果表明短期利率模型的扩散函数和漂移函数都是非线性的,否定了参数模型事先对扩散函数和漂移函数的参数假设。同时建立了债券和利率衍生证券的PDE定价方程。
关键词：利率期限结构 非参数 核估计 扩散函数 漂移函数 实证研究 PDE定价 债券 利率衍生证券 
跳跃-扩散过程下的利率期限结构模型被引量：7
《数量经济技术经济研究》2001年第11期38-40,共3页谢赤 吴雄伟 
国家自然科学基金(79970015);国家社会科学基金资助项目(00BJY013)
对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程,然而受人为干预的影响,这一假设日益受到挑战。本文从Cox, Ingersoll and Ross(1985)所构建的均衡框架出发,推导出了一个服从跳跃—扩散过程的利率模型,以反映利率不连续变动的特点。
关键词：跳跃-扩散过程 利率期限结构 随机过程 中国 利率 
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