潘冠中

作品数：15被引量：78H指数：4
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供职机构：云南财经大学金融学院更多>>
发文主题：极大似然估计利率模型单因子实证分析交易量更多>>
发文领域：经济管理农业科学更多>>
发文期刊：《数量经济技术经济研究》《厦门大学学报（哲学社会科学版）》《经济数学》《经营管理者》更多>>
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中国银行间市场利率的跳跃及其影响因素分析
《金融经济（下半月）》2014年第1期56-58,共3页马晓兰 潘冠中 
本文研究了我国银行间市场拆借利率和回购利率的跳跃性质。实证结果显示:回购利率r007和拆借利率ibo007都具有明显的跳跃,但r007的跳跃要比ibo007更为显著;利率的跳跃幅度平均为零。引起利率产生跳跃的因素主要有三种:节假日因素、新股...
关键词：回购利率 拆借利率 跳跃 
基于ARCH模型族的沪深股市波动率研究被引量：1
《经营管理者》2013年第7X期26-26,共1页李冬玉 潘冠中 
金融资产收益的波动率研究已成为金融计量学的核心领域,通过对上证综指和深圳成指收益率检验,发现收益率都具有ARCH效应,过去的波动对未来的影响是逐渐衰减的,且我国两市的股指收益率都具有杠杆效应。
关键词：波动率 ARCH模型 杠杆效应 
期权定价Black-scholes公式的一个新推导被引量：2
《经济数学》2012年第2期57-60,共4页潘冠中 马晓兰 
文章提出Black-scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩母函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-scholes公式.并且在此推导过程中,公式中的概率值Φ(d1),Φ(d2)的含义得以明确体现.
关键词：Black—scholes公式 风险中性定价 矩母函数 
基于石油安全的中国石油期货市场建设
《云南财经大学学报（社会科学版）》2012年第2期43-48,共6页苗绘 潘冠中 
云南省高校科研基金项目"云南周边地区人民币一体化的成本-收益分析"(项目编号2010J013)
石油是现代工业的血液,石油安全是决定一个国家经济安全的重要因素之一。我们对现阶段中国石油安全形势进行了分析,提出我国石油业存在产业模式不合理,对外依存度过高,石油定价权缺失等问题,进而阐述建设中国石油期货市场对于保障石油...
关键词：石油安全 对外依存度 石油定价权 石油期货市场 
昭通苦荞的国际化问题探索
《云南财经大学学报（社会科学版）》2011年第5期27-30,共4页刘新文 潘冠中 
云南财经大学科研课题"提高昭通苦荞产业国际竞争力的理论与实践探索"
昭通苦荞的生产已充分具备了较强的地理区位优势和品质优势。若能在昭通市进行苦荞系列食品产业化的开发项目,让苦荞生产受益于科技的支持,必将使昭通苦荞生产产生规模经济效应,必将使得全世界的人会对苦荞有进一步的认识。
关键词：昭通苦荞 国际竞争 科学种植 生态加工 
基于GARCH族模型的上证综合指数波动性分析
《经营管理者》2011年第9X期184-185,共2页戴兰兰 潘冠中 
本文选取上证综合指数2005年1月4日—2010年9月30日的日收盘数据为样本,使用GARCH模型族对此时间段内上海股票市场的波动性进行了实证分析。结论表明了杠杆效应的存在,即利空消息对股价波动性的影响要大于利好消息;同时,上海证券市场的...
关键词：上证综合指数 波动性 GARCH模型族 
上证指数价量关系的实证研究
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2011年第2期17-24,共8页姜近勇 潘冠中 龙超 
资产价格与成交量之间具有一定的相关关系。通过引入Geweke(1984)总结的两种因果关系概念及计量模型框架,可对上证指数收益率和它的交易量之间的Granger因果关系和同期因果关系进行实证研究。研究结果表明,在上证A股综合指数成交金额、...
关键词：上证指数收益率 交易量 GRANGER因果关系 同期因果关系 
法定存款准备金率调整对中国股市的效应被引量：3
《企业导报》2011年第3期9-10,共2页冀芳 潘冠中 
近年来我国中央银行频繁调整法定存款准备金率。通过实证分析发现宣布上调法定存款准备金率对股票价格综合指数无影响,宣布下调使其降低,与经济理论相悖。说明了我国货币政策的股票市场传播渠道并不通畅,主要由于我国金融市场处于初级阶...
关键词：法定存款准备金率 股票市场 货币政策 
再论我国证券市场技术分析的有效性
《群文天地（下半月）》2010年第12期116-116,共1页刘奉丽 潘冠中 
2011年年初，中东局势持续动荡，令全球市场不稳定因素突升，纽约油价创下两年来新高，黄金连续第六个交易日上涨。全球股市也随之出现震荡回落的局面，亚太股市全线下挫。传统证券市场基本分析法再次受到挑战。一、我国证券市场技术分...
关键词：证券市场 技术分析 有效性 基本分析法 全球股市 不稳定因素 中东局势 全球市场 
中国银行间市场拆借利率与回购利率的相关性研究被引量：1
《管理与财富（学术版）》2010年第4期4-5,共2页程展兴 潘冠中 
货币市场利率在利率衍生品定价和中央银行实施货币政策中具有重要作用。本文将银行间市场拆借利率与回购利率结合起来进行研究，找出了拆借市场与回购市场的主导利率品种，通过实证检验得出其相关性，并揭示了银行间市场的发展趋势。
关键词：拆借利率 回购利率 相关性 
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