利率期限结构

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基于交易者非理性假定的利率期限结构模型:理论与实证
《中国管理科学》2023年第12期79-86,共8页陈华 郑晓亚 陈荣 史乃聚 
国家自然科学基金资助项目(71703165)。
本文通过将交易者区分为代表非理性交易的噪音交易者和代表理性交易的信息可知者,建立基于交易者非理性假定的利率期限结构模型,实证研究我国银行间市场质押式回购加权利率以及交易所回购加权利率的非理性波动程度及影响因素。研究发现...
关键词：交易者异质性 非理性 利率期限结构模型 噪音交易 
条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用被引量：3
《中国管理科学》2021年第10期1-11,共11页沈根祥 张靖泽 
国家社科基金重大项目(16ZDA031)。
动态Nelson-Siegel(DNS)利率期限结构模型将方差设定为常数,不能刻画收益率序列的条件异方差,降低了数据拟合和预测能力。本文用GARCH模型设定DNS模型观测方程条件异方差,基于适应状态空间模型用广义自回归得分(GAS)设定转移方程条件异...
关键词：利率期限结构 动态Nelson-Siegel模型 适应状态空间模型 GAS模型 
双斜率因子动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用被引量：18
《中国管理科学》2015年第10期1-10,共10页沈根祥 陈映洲 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(13YJA790095);上海财经大学数理经济学教育部重点实验室开放课题资助(201301KF01);上海财经大学研究生创新基金资助(CXJJ-2013-359)
利率期限结构是利率产品定价的基础和核心,对利率市场化具有重要意义。根据我国债券市场的特点,本文对动态Nelson-Siegel模型进行扩展,引入第二个斜率因子,构造双斜率因子动态利率期限结构模型,增强收益率曲线近端的静态拟合和动态预测...
关键词：利率期限结构 NELSON-SIEGEL模型 状态空间模型 
基于多阶段随机规划模型的国债动态积极投资策略被引量：6
《中国管理科学》2015年第6期9-16,共8页尹力博 韩立岩 
国家自然科学基金青年项目(71401193);国家自然科学基金面上项目(71371022);中央财经大学"121人才工程青年博士发展基金"(QBJ1416)
本文提出国债组合投资的多阶段随机规划模型,导出基于未来利率市场不确定信息的具备动态调整特点的国债组合主动投资策略。该模型采用基于利率水平、斜率和曲率"三位一体"的离散情景树刻画未来利率期限结构动态演化过程,其中特别考虑了...
关键词：国债投资 随机规划 情景生成 利率期限结构 动态Nelson-Siegel模型 
利率期限结构的三因子高斯动态模型及应用被引量：3
《中国管理科学》2015年第5期7-13,共7页罗孝玲 黄玲英 陈晓红 
国家自然科学青年基金资助项目(71203241);国家自然科学基金资助项目(71371190)
国内文献主要集中于仿射模型在我国利率期限结构中的应用,对高斯动态期限结构模型(Gaussian Dynamic Term Structure Model,简称GDTSM)的研究几乎是空白。基于JSZ规范化形式,本文首次构建了三因子高斯动态期限结构模型,并基于极大似然...
关键词：利率期限结构 三因子GDTSM模型 极大似然估计 SHIBOR市场 
SHIBOR利率期限结构变动的影响因素及其作用机理被引量：10
《中国管理科学》2012年第S1期409-416,共8页张笑峰 郭菊娥 
国家自然科学基金重点资助项目(71032002)
本文关注于我国利率市场化改革的里程碑产物SHIBOR,对宏观经济体系中SHIBOR利率期限结构变动的影响因素及其作用机理进行了初步探讨。研究发现:"水平"、"倾斜"和"曲度"三个反映SHIBOR利率期限结构变动特征的潜在要素可解释SHIBOR利率期...
关键词：SHIBOR 利率期限结构 影响因素 特征要素 作用机理 
无套利Nelson-Siegel模型在中国国债市场的实证分析被引量：16
《中国管理科学》2012年第6期18-27,共10页谈正达 霍良安 
国家自然科学基金资助项目(71001069)
无套利Nelson-Siegel模型形式上具有Nelson-Siegel模型的简约性,本质上是满足无套利假设的仿射类动态模型。本文以Fama-Bliss方法获得的上交所国债利率期限结构为研究对象,利用卡尔曼滤波法方法实证分析了无套利Nelson-Siegel(AFNS)模...
关键词：国债利率期限结构 状态因子 拟合 预测 
国债市场利率期限结构波动的对偶变换建模
《中国管理科学》2012年第6期28-34,共7页吴泽福 
国家自然科学基金资助项目(70573033);教育部规划基金(12JA790147);泉州市哲社规划项目(2012Y04)
本文针对传统利率期限结构拟合曲线存在过度波动问题,构建定价误差绝对距离和波动曲率双重最优化模型,借助对偶几何程序转换为在线性约束区域内的绝对距离最小化问题,并运用负指数平滑立方L1样条和计算几何逼近算法求解模型参数,通过负...
关键词：国债市场 利率期限结构 波动建模 对偶变换 
利率期限结构模型估计结果影响因素经验研究被引量：6
《中国管理科学》2010年第1期9-17,共9页戴国强 李良松 
教育部人文社会科学研究2006年度规划项目(06JA790070);上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ2008331)
本文首先将利率期限结构模型分成了四类,并总结了国内外利率期限结构模型的估计方法。作者利用中美利率数据证明了利率市场的有效性,估计方法和数值优化算法都会对模型估计结果产生影响。实证结果表明,利用所有市场利率数据的新估计方...
关键词：利率期限结构 鞅差分 遗传算法 矩形分割法 广义距估计 
利率期限结构模型非线性建模被引量：8
《中国管理科学》2008年第5期17-21,共5页潘婉彬 陶利斌 缪柏其 
应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检验结论表明:门限CKLS模型能较好的刻画利率期限结构模型中漂移...
关键词：门限模型 CKLS模型 非线性 广义拟似然比检验 
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