利率期限结构模型

作品数：63被引量：313H指数：10
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基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：10
《系统工程》2009年第7期22-27,共6页白小莹 周荣喜 杨丰梅 
国家自然科学基金资助项目(70701003)
针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证...
关键词：利率期限结构 遗传算法 多项式样条函数 参数分析 
系统工程2004年总目录
《系统工程》2004年第12期105-110,共6页
关键词：马超群 张世英 利率期限结构模型 实证分析 陈晓红 系统工程 王春峰 徐寅 证券组合投资 目录 检索工具 
两要素利率期限结构模型下债券期权的定价被引量：2
《系统工程》2004年第12期63-66,共4页吴恒煜 张学斌 
中国博士后基金资助项目(2004037615);广东省教育厅人文社会科学研究基金资助项目(02SJC790002);广东省哲学社会科学"十五"规划资助项目(03/04C2-13)
基于经验证据并为了弥补存在模型缺点,提出短期利率与短期利率均值均为随机变量的两要素的利率期限结构模型,解出折现债券的定价公式,在此基础上,进一步给出债券期权、债券期货期权、债券远期期权的定价公式。
关键词：利率期限结构 两要素模型 帖现债券 
基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较被引量：29
《系统工程》2004年第6期39-43,共5页周荣喜 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(70372011);高校博士点专项科研基金资助项目(200030006009)
推导出三次分段多项式样条贴现函数一般式的简化式,建立零息票债券利率期限结构样条回归模型,推导出即期零息票债券利率期限结构,并与文献[12]中的模型进行实证比较,结果表明本文模型能较好地降低国债定价误差。
关键词：多项式样条函数 利率期限结构 样条回归模型 零息票债券 
一个基于水平模型的利率结构转换模型被引量：13
《系统工程》2002年第1期20-23,共4页谢赤 吴雄伟 
国家自然科学基金资助项目 (79970 0 15 ;70 142 0 15 );国家社会科学基金资助项目 (0 0 BJY0 13)
我国的货币政策在近几年取得了较大的发展 ,使得利率形成机制发生了结构性的变动 ,本文在利率水平模型的基础上提出一个利率结构转换模型 。
关键词：利率期限结构模型 结构转换模型 随机微分方程 水平模型 金融市场 中国 
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