利率期限结构模型

作品数：63被引量：313H指数：10
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单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验被引量：21
《数量经济技术经济研究》2006年第1期107-116,共10页马晓兰 潘冠中 
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且...
关键词：利率模型 广义矩方法 漂移项 均值回复效应 
非参数利率期限结构模型的理论与实证研究被引量：6
《数量经济技术经济研究》2002年第2期48-51,共4页李和金 李湛 李为冰 
本文利用核估计方法建立了非参数的利率期限结构模型,实证结果表明短期利率模型的扩散函数和漂移函数都是非线性的,否定了参数模型事先对扩散函数和漂移函数的参数假设。同时建立了债券和利率衍生证券的PDE定价方程。
关键词：利率期限结构 非参数 核估计 扩散函数 漂移函数 实证研究 PDE定价 债券 利率衍生证券 
跳跃-扩散过程下的利率期限结构模型被引量：7
《数量经济技术经济研究》2001年第11期38-40,共3页谢赤 吴雄伟 
国家自然科学基金(79970015);国家社会科学基金资助项目(00BJY013)
对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程,然而受人为干预的影响,这一假设日益受到挑战。本文从Cox, Ingersoll and Ross(1985)所构建的均衡框架出发,推导出了一个服从跳跃—扩散过程的利率模型,以反映利率不连续变动的特点。
关键词：跳跃-扩散过程 利率期限结构 随机过程 中国 利率 
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