利率期限结构模型

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基于交易者非理性假定的利率期限结构模型:理论与实证
《中国管理科学》2023年第12期79-86,共8页陈华 郑晓亚 陈荣 史乃聚 
国家自然科学基金资助项目(71703165)。
本文通过将交易者区分为代表非理性交易的噪音交易者和代表理性交易的信息可知者,建立基于交易者非理性假定的利率期限结构模型,实证研究我国银行间市场质押式回购加权利率以及交易所回购加权利率的非理性波动程度及影响因素。研究发现...
关键词：交易者异质性 非理性 利率期限结构模型 噪音交易 
条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用被引量：3
《中国管理科学》2021年第10期1-11,共11页沈根祥 张靖泽 
国家社科基金重大项目(16ZDA031)。
动态Nelson-Siegel(DNS)利率期限结构模型将方差设定为常数,不能刻画收益率序列的条件异方差,降低了数据拟合和预测能力。本文用GARCH模型设定DNS模型观测方程条件异方差,基于适应状态空间模型用广义自回归得分(GAS)设定转移方程条件异...
关键词：利率期限结构 动态Nelson-Siegel模型 适应状态空间模型 GAS模型 
双斜率因子动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用被引量：18
《中国管理科学》2015年第10期1-10,共10页沈根祥 陈映洲 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(13YJA790095);上海财经大学数理经济学教育部重点实验室开放课题资助(201301KF01);上海财经大学研究生创新基金资助(CXJJ-2013-359)
利率期限结构是利率产品定价的基础和核心,对利率市场化具有重要意义。根据我国债券市场的特点,本文对动态Nelson-Siegel模型进行扩展,引入第二个斜率因子,构造双斜率因子动态利率期限结构模型,增强收益率曲线近端的静态拟合和动态预测...
关键词：利率期限结构 NELSON-SIEGEL模型 状态空间模型 
利率期限结构模型估计结果影响因素经验研究被引量：6
《中国管理科学》2010年第1期9-17,共9页戴国强 李良松 
教育部人文社会科学研究2006年度规划项目(06JA790070);上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ2008331)
本文首先将利率期限结构模型分成了四类,并总结了国内外利率期限结构模型的估计方法。作者利用中美利率数据证明了利率市场的有效性,估计方法和数值优化算法都会对模型估计结果产生影响。实证结果表明,利用所有市场利率数据的新估计方...
关键词：利率期限结构 鞅差分 遗传算法 矩形分割法 广义距估计 
利率期限结构模型非线性建模被引量：8
《中国管理科学》2008年第5期17-21,共5页潘婉彬 陶利斌 缪柏其 
应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检验结论表明:门限CKLS模型能较好的刻画利率期限结构模型中漂移...
关键词：门限模型 CKLS模型 非线性 广义拟似然比检验 
基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析被引量：84
《中国管理科学》2002年第3期22-25,共4页谢赤 吴雄伟 
国家自然科学基金资助项目 ( 79970 0 15);国家社会科学基金资助项目 (OOBJYO13)
本文引进了一种全新的计量经济学方法———广义矩估计法 ,并通过MATLAB程序 ,使用中国货币市场的数据对Vasicek和CIR模型进行了参数估计 ,与以前的估计方法相比 ,得出的结果都相当显著 ,从而能更好的了解中国货币市场利率行为的特点。
关键词：Vasicek CIR模型 利率行为 利率期限结构模型 广义矩估计法 中国 货币市场 
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