门限自回归模型

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经理任期、声誉效应与过度投资——U型理论与经验证据被引量：4
《经济理论与经济管理》2019年第6期101-112,共12页米运生 杨天健 石晓敏 李宇豪 
国家社会科学基金重点项目(16AJY015);广东省教育厅创新团队项目(2017WCXTD001)的资助
声誉效应可以缓解代理冲突并抑制过度投资,但其效果却随任期期限临近而衰退。本文理论分析了企业过度投资与经理任期之间的U型关系。以中国A股上市公司为样本,运用门限自回归实证模型,进行实证分析。本文研究发现:作为声誉效应的代理变...
关键词：经理任期 声誉效应 过度投资 U型关系 门限自回归模型 
国际能源价格与我国粮食价格的不对称传导关系研究
《粮食科技与经济》2019年第6期21-24,共4页周金城 Huang Wilfred 
国家社会科学基金项目“我国农产品价格的非线性动态调整及其预测研究”(14CJY056)
随着生物能源产量的增加,粮食和能源价格之间的联系变得更加复杂。文章使用门限自回归模型研究国际石油、生物乙醇、玉米价格与我国玉米价格之间的不对称传导关系。生物乙醇价格、我国玉米价格受到国际石油价格、国际玉米价格变动的显...
关键词：国际原油价格 不对称传导关系 门限自回归模型 生物乙醇 玉米价格 
国际粮食价格对中国粮食价格的非对称传导——基于门限自回归模型的研究被引量：17
《当代经济科学》2018年第2期78-84,共7页韩磊 
国家社科基金青年项目"我国粮食价格波动与政府调控政策研究"(14CJY051);人社部留学人员科技活动择优资助项目"中国粮食调控政策对国际粮价向国内粮价传导的影响研究"
本文利用1998—2015年月度价格数据,借助门限自回归模型研究了国内外粮价的非对称性传导关系。研究表明:稻谷、玉米和大豆的国内外价格具有非对称协整关系;长期来看,国际稻谷价格变动的45.1%、玉米价格变动的52.8%、大豆价格变动的67.6...
关键词：粮食市场 价格传导 非对称性 门限自回归模型 
基于门限自回归模型的中国财政风险预警系统被引量：5
《中国人民大学学报》2016年第6期86-94,共9页孟庆斌 杨俊华 
国家社会科学重大招标项目"中国财政金融安全:预警机制与风险控制体系"(05&ZD008);中国人民大学校内项目"卖空机制;股价信息效率与知情交易"(2015030083)
财政在整个宏观经济中占据着重要的地位,财政风险的出现往往对国民经济产生强烈冲击,甚至影响到社会的稳定。赤字风险是衡量财政风险程度的一个较好的尺度。在大部分时间里,我国赤字风险都较为平稳地处于中、低度风险状态。但在1999年到...
关键词：财政风险预警 赤字风险指数 门限自回归模型 
中国GNP经济的Bayes-SETAR模型统计分析
《统计与决策》2015年第14期87-90,共4页张巍 
国家社会科学基金资助项目(12BJY035;13AJL003);教育部人文社科青年基金资助项目(10YJC790099);陕西省教育厅科研项目(11JK0117)
文章通过建立Bayes自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)增长率动态路径进行了模拟分析,首先通过估计和检验发现我国GNP增长率具有明显的非线性特征,采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数并预测...
关键词：BAYES统计 自激励门限自回归模型 GNP 非线性 
我国稻谷市场整合测度及非对称价格传导机制研究被引量：4
《统计与决策》2014年第18期112-116,共5页陈飞 王娟 
国家自然科学基金资助项目(71173029);国家社会科学基金重大项目(10zd&010);教育部社科规划基金资助项目(12YJC790007);辽宁省高等学校优秀人才支持计划项目(WJQ2011036)
文章基于协整检验理论和门限自回归模型,利用省份稻谷价格季度数据研究我国区域稻谷市场的整合模式和价格调整机制。实证结果表明,1987~2012年间我国稻谷市场的整合程度在逐渐增强;但受市场力量、运输成本等因素制约,中心市场价格波动...
关键词：市场整合 稻谷价格 门限自回归模型 
基于贝叶斯自激励门限自回归模型的中国GNP经济分析被引量：3
《统计与决策》2012年第13期28-31,共4页陈家清 张智敏 王仁祥 
国家社会科学基金资助项目(09BJY022);中国博士后基金资助项目(20100471168)
文章通过建立贝叶斯自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)年度增长率的变化趋势进行了分析研究。采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数,并对近几年GNP做了相应的预报研究。研究表明在此后几年...
关键词：贝叶斯统计推断 激励门限自回归模型 GNP环比基数 
人民币汇率波动的非对称机制研究被引量：4
《统计与决策》2012年第2期163-166,共4页张见 刘力臻 滕建州 
国家社会科学基金重点项目(08GJA001);东北师范大学研究生创新研究基金项目(09SSXT108);中央高校基本科研业务费专项资金资助1981-
通过运用双门限值的SETAR模型来分析1994年汇率制度改革以来人民币对美元汇率波动的调整机制。研究发现:人民币汇率波动的波动程度与调整速度在人民币升值和贬值时具有非对称特征,且波动幅度处于两个门限值之间时,人民币汇率波动呈现出...
关键词：人民币汇率 波动 自激励门限自回归模型(SETAR) 双门限 
我国经济周期波动态势的区域划分与动态特征检验被引量：7
《经济与管理研究》2011年第6期5-10,共6页刘金全 王雄威 
国家社会科学基金重大项目“‘十二五'期间我国经济周期波动态势与宏观经济调控模式研究”(10zd&006);国家自然科学基金项目“非线性随机波动模型估计方法及应用研究”(70971055)
本文利用贝叶斯估计结合门限自回归模型,对我国经济周期波动态势进行了分析和判断,检验中发现我国经济周期波动动态机制变迁的门限增长率为9.36%。当经济增长率高于这个门限值后,经济周期波动具有自稳定的均值回归特征;当经济增长率低...
关键词：经济周期 门限自回归模型 贝叶斯估计 
汇率非线性因素在部分亚洲货币汇率中的特征——检验购买力平价论的新方法被引量：13
《财经研究》2010年第2期4-14,共11页丁剑平 谌卫学 
国家社科基金(07BJY155);国家社会科学基金重大项目(08Q2D036);上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2008-319)的资助
当真实汇率运动实际上是非线性过程,而假设它为线性时,那么检验购买力评价理论的标准单位根检验通常是低效力的。文章运用带有单位根的门限自回归模型模拟了包括中国在内的6个亚洲主要新兴市场国家货币兑美元的真实汇率,发现它们都具有...
关键词：购买力平价 非线性 平稳性 门限自回归模型 
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