矩估计

作品数：451被引量：1507H指数：15
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基于矩估计经验似然的公共交通对经济增长的影响分析被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第21期21-28,共8页吴和成 卢维学 万里洋 
国家社会科学基金(16BGL033);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX19-0145)。
选取2000-2017年中国30个省级面板数据为研究样本,研究公共交通对经济增长的影响及拉动效应.首先,结合扩展的Cobb-Douglas生产函数理论构建公共交通系统影响的经济增长模型;其次,运用弹性系数理论构建公共交通系统影响的经济规模报酬统...
关键词：公共交通 经济增长 矩估计 经验似然 非参数估计 
柯西分布的参数估计被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第1期258-264,共7页王炳章 
研究了柯西分布的参数估计问题,给出了位置参数的最小一乘估计和尺度参数的低阶矩估计.证明了柯西分布位置参数的最小一乘估计具有渐近无偏性与强相合性;尺度参数的低阶矩估计具有强相合性.
关键词：最小一乘估计 低阶矩估计 强相合性 
在定时截尾样本下三参数威布尔分布的矩估计被引量：2
《数学的实践与认识》2010年第22期156-161,共6页孙丽玢 汤银才 
讨论了在定时截尾样本下三参数威布尔分布的矩估计问题,得到了在定时截尾样本下三参数威布尔分布的矩估计方程,进而得截尾样本的矩估计(MME).用随机模拟方法表明此矩估计方法有较好的性质.
关键词：三参数威布尔分布 定时截尾样本 修正矩估计 平均剩余寿命 次序统计量 
POT模型中GPD估计方法选择及金融风险测度被引量：14
《数学的实践与认识》2010年第5期66-71,共6页桂文林 王宗毅 韩兆洲 
广东省自然科学基金(9151051501000066);广东省哲学社会科学基金(09E-04);惠州市科技计划项目(2008P59)
极大似然、矩、概率加权矩估计是GPD参数估计的主要方法.用蒙特卡罗模拟技术产生大量GPD数据,用三种方法估计参数.通过BIAS和RMSE判断估计方法优劣,研究其随样本量和形状参数变化的差异,得到估计方法选择的标准.
关键词：广义帕累托分布 矩估计 概率加权矩估计 极大似然估计 蒙特卡罗模拟 
上证股指极值模型估计和VaR计算被引量：5
《数学的实践与认识》2008年第19期66-73,共8页桂文林 
惠州学院科研基金(C206.0107)
POT极值模型参数的准确估计是计算金融资产回报厚尾分布市场风险的关键.由n阶概率加权矩得到参数的二项式回归估计,而将参数的零、一阶概率加权矩估计予以推广.极大似然估计中,将极大化似然函转化为二元函数无条件极值问题,其他参数估...
关键词：极大似然估计 矩估计 回归 广义帕雷托分布 
有效矩估计在中国股票市场的应用研究
《数学的实践与认识》2007年第19期53-57,共5页王建稳 陈真狮 王晓丽 
北京市优秀人才培养资助项目(20051D0500207);北京市教育委员会科技发展计划面上项目(km200710009011)
对期权定价模型的一类拓展模型-随机波动率(SV)模型,由于模型中存在不可观测的随机波动因素,并且其精确似然函数很难得到,于是提出了一种基于标的资产价格历史数据的有效矩估计(EMM)方法,此方法是把观测数据映射到简化的辅助模型GARCH(1...
关键词：SV模型 有效矩估计 极大似然估计 GARCH(1 1)模型 
基于二阶扩展形式的金融资产回报“厚尾”分布形状参数矩估计阶的推广被引量：3
《数学的实践与认识》2007年第4期55-61,共7页桂文林 伍超标 
惠州学院科研基金资助项目(C206.0107)
在金融资产回报“厚尾”分布一、二阶扩展形式的基础上,建立起形状参数及阀值与V aR之间的关系.为此,我们引入了形状参数的矩估计原理和阀值选取的H a ll自助法.代入最优阀值的渐近均方误差为我们提供了形状参数矩估计阶的选择依据.从而...
关键词：形状参数 VaR 矩估计 自助法 金融资产 
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