有效矩估计

作品数：6被引量：6H指数：2
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相关作者：周丽方昆明房振明李晗虹吴启权更多>>
相关机构：北京理工大学厦门大学北京大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《中国学术期刊文摘》《数学的实践与认识》《北京理工大学学报》《北京理工大学学报（社会科学版）》更多>>
相关基金：高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划国家杰出青年科学基金国家部委预研基金国家自然科学基金更多>>
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基于有效矩估计的中国短期利率实证研究
《运筹与管理》2012年第6期153-160,共8页施亚明 谈正达 
国家自然科学基金资助项目(71001069)
同时考虑利率的随机波动、长期均值变化和跳跃行为,本文构建了一个一般化短期利率的三因子跳跃扩散模型。以银行间债券市场7天回购利率的周度数据为研究对象,使用有效矩估计方法,对三因子跳跃扩散模型的四种不同形式进行实证分析与比较...
关键词：利率期限结构 跳跃扩散模型 有效矩估计 短期利率 
随机利率的三因子模型及其参数估计
《商业时代》2009年第12期98-99,108,共3页侯丽英 刘振忠 董继学 
黑龙江省教育厅科学技术面上项目(11511259);黑龙江八一农垦大学引进人才科研启动基金(S2005-058)
本文在分析利率期限结构模型的基础上,将影响短期利率行为特征的均值回复、随机波动和跳跃因素同时考虑到利率期限结构模型的构建中,建立了三因子模型。并且对模型参数进行了有效矩估计,比较几个同类模型,结果表明三因子模型对我国国债...
关键词：随机利率 三因子模型 有效矩估计 
有效矩估计在中国股票市场的应用研究
《数学的实践与认识》2007年第19期53-57,共5页王建稳 陈真狮 王晓丽 
北京市优秀人才培养资助项目(20051D0500207);北京市教育委员会科技发展计划面上项目(km200710009011)
对期权定价模型的一类拓展模型-随机波动率(SV)模型,由于模型中存在不可观测的随机波动因素,并且其精确似然函数很难得到,于是提出了一种基于标的资产价格历史数据的有效矩估计(EMM)方法,此方法是把观测数据映射到简化的辅助模型GARCH(1...
关键词：SV模型 有效矩估计 极大似然估计 GARCH(1 1)模型 
随机波动利率期限结构的有效矩估计
《中国学术期刊文摘》2006年第18期290-290,共1页周丽 李金林 冉伦 
建立描述中国金融市场国债回购利率行为的随机波动利率期限结构模型．通过将观测数据映射成EGARCH（1，1）辅助模型描述利率行为的异方差特征，以协方差矩阵为矩条件，用有效矩估计方法得出模型参数，避免了最大似然估计法似然函数不可...
关键词：利率期限结构 随机波动率 有效矩 异方差 
基于SV模型时变参数的中国股市政策效应研究被引量：4
《北京理工大学学报（社会科学版）》2006年第3期41-45,共5页吴启权 王春峰 房振明 李晗虹 
国家杰出青年科学基金(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金共同资助
政策效应是一种广泛的现象,但在我国尤为突出。文章通过对SV模型参数集的时变特性研究表明,时变的参数能够有效地反映我国股市的动态过程。SV模型的这一特性,能够检验我国股票市场的政策效应现象,并解释金融时间序列数据的“杠杆效应”...
关键词：随机波动性模型 有效矩估计 杠杆效应 时变参数 ASARMAV模型 政策效应 
随机波动利率期限结构的有效矩估计被引量：2
《北京理工大学学报》2006年第5期468-470,共3页周丽 李金林 冉伦 
国家部委预研项目(A2220060059)
建立描述中国金融市场国债回购利率行为的随机波动利率期限结构模型.通过将观测数据映射成EGARCH(1,1)辅助模型描述利率行为的异方差特征,以协方差矩阵为矩条件,用有效矩估计方法得出模型参数,避免了最大似然估计法似然函数不可知或难...
关键词：利率期限结构 随机波动率 有效矩 异方差 
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