看跌期权

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看跌期权下的风险规避型营林企业最优策略
《南京林业大学学报（自然科学版）》2023年第4期244-252,共9页杨梦 彭红军 
国家社会科学基金项目(17BGL236)。
【目的】在木材市场价格随机波动背景下,研究风险规避型营林企业购买看跌期权规避价格波动风险的有效性,为营林企业合理安排种植经营提供决策参考。【方法】运用条件风险价值(CVaR)度量准则,研究风险规避型营林企业在未购买期权和购买...
关键词：营林企业 看跌期权 风险规避 价格随机波动 
Matlab与Visual C++混合编程在美式期权定价中的应用被引量：3
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2020年第4期411-415,共5页廖小漩 王孔敬 
国家社会科学基金项目(16XSH005).
基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转C工具Matlab Coder为基础,将基于最小二乘蒙特卡洛的美式看跌期权定价函数在Matlab中实现,而后转成的C代...
关键词：美式期权 看跌期权定价 Matlab程序转C代码 CODER 转C代码流程 
CVaR准则下“公司+农户”模式的天气看跌期权契约被引量：12
《管理科学学报》2020年第11期59-73,共15页伏红勇 但斌 王磊 徐鹏 
国家社会科学基金重大资助项目(15ZDB169);国家自然科学基金资助项目(71501162);中国博士后科学基金资助项目(2015M580770);重庆市教委人文社会科学研究资助项目(19SKGH061);西南政法大学2019年校级科研资助项目(2019XZZD-10).
农业是对天气变化最为敏感的行业之一,不利天气影响农业生产并使“公司+农户”模式面临着低履约率的窘境.为此,以倒春寒的低温不利天气为例,建立了天气影响下由风险厌恶农户与风险中性公司组成的“公司+农户”型农产品供应链决策模型,...
关键词：农产品供应链 “公司+农户”模式 协调契约 天气期权 看跌期权 风险厌恶 
销售商出售看跌期权的供应链优化研究被引量：4
《运筹与管理》2019年第2期23-29,66,共8页曲佳莉 胡本勇 陈旭 
国家社会科学基金一般项目(18BGL108);中国高校基本科研业务费项目(ZYGX2012J122)
在由一个供应商和一个销售商组成的单期两级供应链中,处于主导地位的销售商以其卖场所具有的销售能力参与供应链合作,并从销售的每一个产品中获取既定收益。同时,销售商还向供应商出售建立在产品销售量保障基础上的看跌期权,以激励供应...
关键词：看跌期权 收益与风险匹配 销售商主导 供应链管理 
基于障碍期权的贷款保险定价研究被引量：2
《运筹与管理》2018年第6期148-155,共8页张耀杰 史本山 
西南交通大学博士研究生创新基金项目(D-CX201724);"服务科学与创新"四川省重点实验室项目(KL1704);国家自然科学基金项目(71671145);国家社会科学基金项目(15XZZ011)
现有的贷款保险定价模型通常忽略了违约门槛和提前违约对贷款损失的影响。本文基于障碍期权中的向下敲入看跌期权,将这两个重要因素纳入到了新的贷款保险定价模型中。进一步,本文通过蒙特卡洛模拟的方法,给出了贷款保险敲入概率和敲入...
关键词：贷款保险 障碍期权 向下敲入看跌期权 违约门槛 敲入时间点 
看跌期权低估、银行信贷与房地产泡沫
《经济问题探索》2014年第12期139-144,共6页史本叶 程浩 
国家社会科学基金青年项目(12CJL045);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC790154);吉林省软科学研究项目(20140418080FG);吉林大学创新团队建设项目"国际金融理论创新与国际货币体系改革研究"(2012FRTD02)
近年来,我国房地产价格居高不下引发了人们对房地产泡沫的担忧。本文分析了看跌期权低估、银行信贷和房地产泡沫的关系,通过引入自负权益成本对PW模型进行扩展,得出低估行为造成贷款利率下降,进而导致房贷扩张和房地产价格上涨,但增加...
关键词：看跌期权 银行信贷 房地产泡沫 PW模型 
CEV和B&P作用下美式期权数值定价
《唐山师范学院学报》2014年第5期14-17,共4页丁华 丁宁 
国家社会科学基金资助项目(11CTJ006);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2013Z008)
研究不变方差弹性(CEV)模型下,股票价格在布朗过程和泊松过程(B&P)共同作用下的美式看跌期权定价问题,得到对应的变分不等方程。利用隐式有限差分格式进行数值分析,并将其应用于实例,验证了算法的有效性。
关键词：CEV模型 B&P过程 美式看跌期权 隐式差分法 
波动率服从马尔可夫链的障碍期权差分格式
《唐山师范学院学报》2013年第5期30-32,共3页丁华 周经 
安徽省高校自然科学基金项目资助(KJ2013Z008;KJ2013Z001);国家社会科学基金资助项目(12BGJ039);教育部人文社会科学研究项目基金(10YJC630143)
假定标的物价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的障碍期权的定价模型,给出了具体差分格式。
关键词：随机波动率 MARKOV链 欧式看跌期权 有限差分法 
供应链风险管理中独立式期权的应用研究被引量：3
《商业时代》2012年第20期75-77,共3页施国洪 王乐乐 陈敬贤 
国家社会科学基金青年项目(10CGL025)
本文探讨了在生产提前期长、销售季节短、需求不确定性大的情况下,建立一个基于期权的多制造商、多销售商的两级、单周期供应链模型。首先引入布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型,并对其进行修正。接着分析了销售商买入看涨期权时的最优...
关键词：供应链 风险管理 看涨期权 看跌期权 
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