可赎回债券

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基于条件特征函数和蒙特卡洛模拟的可赎回债券定价
《长江大学学报（自然科学版）》2020年第5期118-122,共5页吴依 李小飞 
国家自然科学基金项目“大量数据缺失下国人健康期望寿命及其趋势研究”(81960618);应用数学湖北省重点实验室项目“基于分数微分方程和Fourier分析的期权定价研究”(AM201807);长江大学科研发展基金项目“金融期权定价的若干新方法研究”(18100200018)。
百慕大可赎回债券是一种介于美式债券和欧式债券之间的新型债券,由于其在到期日前的约定时间可灵活赎回,在金融市场中被广泛使用,但定价问题一直是一个难点,通常的方法是利用偏微分方程求得数值解。从概率框架角度研究了该类债券的定价...
关键词：条件特征函数 蒙特卡洛模拟 可赎回债券 倒向随机微分方程 
浅谈可赎回债券的定价及会计处理
《社科纵横》2014年第8期49-51,共3页李京 张恩 
可赎回债券是中国主要的债券品种之一,近年来在国内有较快发展,但由于其期权的行使的复杂性以及中国证券市场制度的不完善性,对可赎回债券的定价成为研究的热点。本文介绍了可赎回债券的分类及特点,从理论上揭示了中国可赎回债券的价格...
关键词：可赎回债券 债券价值 定价 会计处理 
每期一题
《安徽水利财会》2013年第2期23-23,16,共2页
2011年1月1日,甲公司以银行存款1100万元购入乙公司当日发行的面值为1000万元的5年期不可赎回债券,将其划分为持有至到期投资。该债券票面年利率为10%,每年付息一次,实际年利率为7.53%。2011年12月31日。
关键词：公允价值 银行存款 可赎回债券 实际年利率 债券投资 投资收益 到期 发行 公司 票面 
基于LMM的美式可赎回债券定价研究被引量：2
《北方工业大学学报》2013年第1期60-66,共7页李勇飞 侯志强 
由于美式利率衍生品对描述利率期限结构模型要求较高,因此LIBOR市场模型(LMM)等无套利模型便得到了交易员的青睐.本文介绍了远期利率模型LIBOR市场模型(LMM),并假定远期利率服从LIBOR市场模型,然后通过一个例子说明美式可赎回债券的定...
关键词：LIBOR市场模型(LMM) 最小二乘蒙特卡洛模拟 可赎回债券 
可赎回债券的二叉树模型定价及应用
《中国城市经济》2012年第2期87-88,共2页柳向东 汤亚丽 
可赎回债券是我国主要的债券品种之一,近年来在我国有较快发展,但由于其期权的行使的复杂性以及我国证券市场制度的不完善性,对可赎回债券的定价成为研究的热点。本文采用拆分可赎回债券的方法,研究了二叉树为期权定价的一般过程,并结...
关键词：可赎回债券 二叉树模型 实证分析 
我国可赎回债券的定价问题被引量：4
《世界经济文汇》2011年第3期87-97,共11页谢为安 蔡益润 
本文从理论上揭示了我国可赎回债券的价格形态及其存在性,证明了可赎回债券价格的蒙特卡罗模拟量具有无偏性和一致性,并建立了可赎回债券价格的置信区间。在经典的BK模型基础上,引进新的变量,重新构造出适合中国债券市场特点的利率模型...
关键词：可赎回债券 蒙特卡罗模拟 BK模型 
随机参数股价波动源模型下可赎回可转债定价被引量：4
《哈尔滨工程大学学报》2011年第1期124-128,共5页郑晓阳 官畅 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
为了深入研究同时具有债权性质和期权性质的可转换债券的定价问题,也作为对鞅方法在期权定价过程中应用的进一步推广,考虑到金融危机背景,选取了由随机波动源和异常波动源2种波动同时作用并且能够更好刻画市场中股票价格实际波动现象的...
关键词：股价波动源模型 可赎回债券 随机参数 鞅方法 
我国可赎回债券利率风险的模拟检验和实证分析
《甘肃金融》2007年第10期12-14,共3页金志龙 
　　持久期(Duration)和凸度(Convexity)的概念 　　我们通常采用持久期(Duration)和凸度(Convexity)衡量债券的利率风险.持久期的概念最早是马考勒提出,所以又称马考勒持久期(简记为D).所谓马考勒持久期是指未来一系列现金流的时间以...
关键词：利率风险 可赎回债券 债券价格 模拟检验 实证分析 
有效持续期和凸度及其应用
《商场现代化》2006年第07Z期311-311,共1页刘春玲 冯锐 
关键词：持续期 凸度 债券价格 应用 可赎回债券 简单方法 利率变化 加权平均 资产价格 债券利率 
国开行可赎回债券和可回售债券的定价探讨被引量：4
《证券市场导报》2005年第12期64-66,共3页郑振龙 康朝锋 
可赎回债券可以分解成普通债券和债券看涨期权的组合,可回售债券可以分解成普通债券和债券看跌期权的组合。本文使用BDT模型对国家开发银行自2001年以来发行的可赎回债券和可回售债券定价,结果发现可赎回债券被高估,而可回售债券被低估。
关键词：可赎回债券 可回售债券 BDT模型 债券定价 
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