多险种风险模型

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稀疏过程下退保相依多险种风险模型的破产概率被引量：3
《中山大学学报（自然科学版）》2015年第4期72-74,共3页魏静 葛世刚 刘海生 
河北省高等学校科学研究计划资助项目(Z2014032);华北科技学院重点学科资助基金资助项目(HKXJZD201402);中央高校基本科研业务费资助项目(3142013025;3142013023;3142014127)
随着保险业务种类的多样化,用单一险种来描述风险过程就显得不够,因此建立多险种的风险模型就尤为必要。考虑到保费收取的随机性和退保风险的可能性,建立了保费收取和理赔次数均为泊松过程、退保为基于保费收取的q-稀疏过程的多险种随...
关键词：多险种 退保 POISSON过程 稀疏过程 破产概率 
一类带干扰的多险种风险模型被引量：1
《河南理工大学学报（自然科学版）》2014年第3期402-404,共3页成军祥 鲁丽萍 王亚兰 
国家自然科学基金资助项目(11201124)
在经典带干扰模型的基础上,假定保费收取、个体退保以及理赔过程均为二项过程,建立一种含干扰项的多险种复合二项风险模型.利用收敛定理和鞅分析方法对保险公司风险模型进行研究,得出该模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.
关键词：退保事件 干扰项 鞅 
退保因素影响下多险种风险模型的破产概率被引量：3
《扬州大学学报（自然科学版）》2012年第3期20-22,26,共4页王永茂 高阳 李杰 
河北省教育厅自然科学基金研究计划项目(Z2008136)
建立了一个退保因素影响下基于进入过程的多险种风险模型,其中保费的收取服从Poisson过程,索赔过程和退保过程由进入过程的随机选择生成.运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质,给出最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界,并得到在保...
关键词：多险种 破产概率 退保 POISSON过程 
一类保费随机收取的多险种风险模型被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2009年第2期219-221,共3页黄玉娟 李爱芹 于文广 张春明 
教育部人文社会科学研究资助项目(08JA910003);山东省统计科研重点课题资助项目(KT0846)
文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型。特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率...
关键词：离散风险模型 破产概率 调节系数 盈余过程 鞅 
干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率被引量：17
《山东大学学报（理学版）》2008年第2期16-18,共3页于文广 黄玉娟 
国家自然科学基金资助项目(70431002)
对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。
关键词：破产概率 鞅 复合POISSON-GEOMETRIC过程 维纳过程 
多险种风险模型的再保险被引量：1
《数学理论与应用》2007年第2期4-7,共4页邓珠子 郑洲顺 
本文在考虑保险公司实际经营过程的基础上,建立了一个索赔到达为齐次Poisson过程且含有随机干扰项的多险种风险模型,分别讨论了其在比例再保险和超额再保险两种情况下调节系数R的上下界,得到索赔额服从指数分布时调节系数R与比例再保险...
关键词：多险种 调节系数 比例再保险 超额再保险 
带干扰的多险种风险模型的破产概率被引量：9
《经济数学》2007年第2期130-133,共4页张相虎 边平勇 
将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型,讨论了收益过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式.
关键词：干扰 鞅 停时 破产概率 
多险种风险模型的破产概率被引量：7
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2006年第3期376-378,共3页杜雪樵 沈爱婷 
由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的风险模型来描述风险过程存在局限性,文章建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型;讨论了带干扰的多险种风险模型;得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。
关键词：多险种 鞅 伦德伯格不等式 破产概率 
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