沪深300股指

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股指期货对股市波动性的影响研究——以沪深300指数为例
《时代金融》2018年第32期356-357,364,共3页薛丽丽 
本文以我国股指期货的发展现状为背景,对股指期货自上市来所发生的交易规则及交易特点做出了简要描述,以事实依据为出发点,对股指期货推出后对于股市波动的影响进行定性、定量的分析,着重抓取2015年1月3号至2017年3月1号的沪深300股指...
关键词：股市波动性 股指期货 GARCH模型 沪深300股指 
沪深300股指期货价格预测被引量：1
《时代金融》2017年第5期182-183,共2页刘晓东 
针对神经网络预测模型在对非线性序列进行预测时,容易陷入局部次优点以及训练速度慢的缺点,本选取了沪深300股指期货2015年1月5日至2015年12月15日的收盘价格数据作为样本,运用sym8小波变换对数据进行了降噪处理,以降噪前后的数据对BP...
关键词：小波降噪 BP神经网络 股指期货 价格预测 
沪深300股指期货跨期套利基本思路被引量：1
《时代金融》2016年第8期150-151,共2页赵思宇 
我国作为新兴市场国家,开展股指期货等金融衍生品交易,能够有效地防范系统性风险,促进资产的流通和运转,以相对较低的转轨成本促进资本市场的成熟和完善。但由于期货市场与股票市场在许多方面存在着较大差异,且期货市场合约价值较大,普...
关键词：股指期货 均衡价差建模 跨期套利 
基于ETF180的沪深300股指期货套期保值实证分析
《时代金融》2014年第2Z期186-186,192,共2页李雯 
股指期货的上市使中国进入了金融期货时代,弥补了资本市场做空机制的空白,并为投资者提供了一种管理资产系统性风险的重要金融工具。投资者运用股指期货进行套期保值时,最关键的是如何确定最优套期保值比率。本文以ETF180指数基金为现...
关键词：沪深300 股指期货 套期保值 ETF180 最优套期保值比率 
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