沪深300股指

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股票市场赚钱效应的实证分析——基于沪深A股市场为例
《商情》2015年第7期63-63,62,共2页康兴旺 王永康 凡坤焜 王慧娟 
自沪港通和央行降息等一系列利好消息的公布，以券商为代表的非银金融板块成为助推沪深股指上涨的主力军。随着沪深两市大盘指数的不断攀升，赚钱效应逐渐凸显，由于赚钱效应，一些规模比较大的高净值客户入场，股市对资金的吸引力不断...
关键词：赚钱效应 新增开户数 沪深300股指数 
沪深300股指与股指期货波动关系的实证分析
《商情》2014年第38期26-26,共1页杨洁 
股指期货合约最早出现在上世纪80年代的堪萨斯城交易所，随着资本市场的发展股指期货已成为重要的风险管理工具。本文以我国以沪深300股指和股指期货为研究对象，实证分析两者的波动关系。结果显示：两者间存在长期均衡关系，且股指单...
关键词：股指期货 沪深300股指 波动关系 
蒙特卡罗模拟在沪深300股指期权定价中的应用被引量：1
《商情》2014年第12期27-27,共1页路滢超 
期权作为最基础的金融衍生产品之一，为其定价一直是金融工程的重要研究领域。蒙特卡罗方法的理论基础是概率论和数理统计，其实质是通过模拟标的资产价格路径来预测期权的平均回报并取得期权价格估计值。本文讨论了如何利用蒙特卡罗方...
关键词：期权定价 蒙特卡罗方法 沪深300股指期权 
基于协整的沪深300股指期货跨期套利研究
《商情》2013年第25期12-12,共1页徐超 
套利的方法众多，，其中一种方法就是根据协整理论，本文利用沪深300股指期货的多个时间段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨期套利模型和交易策略．通过检验交易策略模拟运行．对股指期货的跨期套利进行研究。
关键词：沪深300股指期货 跨期套利 协整 
沪深300股指数期货上市对沪深股市的影响
《商情》2012年第2期10-10,共1页沈文和 
本章中我们将以沪深300指数作为研究标的，了解沪深300指数现货在指数期货上市前后的变化。我们将以2010／4／16沪深300指数上市的日期作为研究期间的分割点：将研究期间区分为：2009／4／16至2010／4／15与2010／04／16至2010／4／16...
关键词：沪深300 指数 风险管理 
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