汇率联动期权

作品数：7被引量：1H指数：0
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随机利率模型下多种汇率联动期权的定价公式
《统计与决策》2007年第7期142-143,共2页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南科技大学产业经济研究基地开放基金(KF0610)
随着全球经济一体化和金融一体化的日益深入，投资者不仅可以投资于国内资本或单纯汇率衍生品，还可以投资于国外的资本市场。而汇率与股票价格都是随机变化的，此时，投资者不仅关心国外资产的价格风险，还关心汇率变动的风险。本文针...
关键词：无套利定价理论 期权定价公式 随机利率模型 汇率变动 VASICEK模型 全球经济一体化 价格风险 国外资产 
随机利率下汇率联动期权的多维Black-Scholes模型被引量：1
《湖南师范大学自然科学学报》2005年第2期8-10,共3页周俊 杨向群 
高校博士专项科研基金资助项目(20040542006)
　在股票价格与汇率均服从时间参数的几何布朗运动模型及利率随机情形下,建立了多维汇率联动期权的Black Scholes模型;分别给出了多维汇率联动期权应满足的随机微分方程及一般定价公式,所用方法是无套利定价和鞅定价理论;并由此得到了...
关键词：汇率联动 随机微分方程 随机利率 鞅定价 
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