基金业绩评估

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证券投资基金业绩评估与盈利可持续性分析
《商业经济》2020年第10期165-166,共2页张承钊 
成都职业技术学院院级课题:智能金融分析(16CZYTD951);成都职业技术学院院级课题:基于EEMD的金融市场信号分析(19CZYR014);成都职业技术学院院级科研平台:成都数字经济研究所(19KYPT07)。
证券投资基金是适合中小投资者的一种投资工具,可以通过集合理财来购买数量众多的股票分散风险,通过组合投资实现较高的收益率,因此深受广大中小投资者的喜爱。证券投资基金业绩受到宏观经济因素、国家经济政策、投资基金经理管理水平...
关键词：证券投资基金 基金业绩 基金经理 盈利的持续性 
股票型共同基金业绩评估方法的研究综述
《现代管理科学》2018年第9期73-75,共3页刘杰 阮晨晗 
股票型共同基金的业绩评估是监管层考核基金投资能力,基金公司建立激励机制,投资者选择投资目标的重要参考依据。关于股票型共同基金的业绩评估方法,国内外学者通过近五十年的研究建立了较为成熟的评估体系。文章将相关文献中记载的评...
关键词：共同基金 因子模型 股票特征 
美国公募基金业绩评估：典型方法与经典结论
《理财（审计）》2015年第12期84-89,共6页李红亮 高苑 郭遂恒 
2014年A股涨幅傲视全球，公募主动管理型股票基金也再次迎来了发展的高潮。根据Wind数据库，截至2014年年底，普通股票型基金和偏股型混合基金共850只，总资产规模超过1．35万亿元。股票型基金是所有公募基金中管理费率最高的一种，平...
关键词：基金业绩评估 公募基金 典型方法 股票型基金 美国 管理费率 股票基金 主动管理 
三因子模型下的我国基金业绩评估实证分析被引量：2
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2012年第5期638-640,共3页安志鹏 
选取2005～2009年30只开放式基金和24只封闭式基金进行实证检验.从指标,可决系数,error variance三个方面验证了三因子模型比CAPM模型更能解释我国市场在2005～2009年的收益变化情况.三因子模型检验结果得到了和CAPM模型相同的结论,我...
关键词：三因子模型 信息比率 T-M模型 H-M模型 
基于流动性风险调整的基金业绩评估探讨被引量：1
《证券市场导报》2009年第10期40-44,共5页王灵芝 杨朝军 
国家自然科学基金(70773075)的资助
我国证券市场缺乏做空机制、对冲机制等避险手段。金融危机背景下,基金投资者大幅度地赎回资产,基金管理者将持有资产变现,加剧了股市的单边下滑,基金的流动性风险凸显。现有的基金业绩评估方法中均未考虑到流动性风险对基金业绩的影响...
关键词：基金业绩评估 流动性风险 风险调整 开放式基金 
Omega函数与基金业绩评估被引量：1
《统计与决策》2005年第11X期139-141,共3页王建华 续云丰 李倩 
投资基金作为一种创新的集合投资方式在我国已经成长了13年。如何科学评价各基金的业绩表现成为众多投资者非常关心的一个问题。传统的方法是基于均值-方差的Sharpe比及其改进方法,本文介绍了Shadwick W和C.K eating提出的一种新方法—...
关键词：Sharpe比 Omega函数 封闭式基金 
基于SVM的基金业绩评估系统研究被引量：1
《统计与决策》2005年第10X期34-36,共3页储晶 肖冬荣 夏景明 
基于结构风险最小化原则的支持向量机对小样本决策具有全局收敛性和较好的学习推广性。基金业绩评价问题本质是分类问题,本文提出基于SVM的二叉树多级分类器实现方法,并对系统特征进行选择验证。实证分析表明:采用支持向量机设计的评价...
关键词：支持向量机 业绩评估 基金 
基金业绩评估的创新指标SR——基于Sharpe指数的改进及中国基金业的实证研究
《西安财经学院学报》2005年第2期70-74,共5页苟文峰 
Sharpe指数是目前在国内外较为流行的一种基于风险调整后的证券投资基金业绩衡量指标,但由于其模型自身的缺陷,许多学者对其进行了不断改进。本文通过改进的Sharpe指数M2方法和基于VAR的RAROC法对中国基金业绩进行实证研究,并在此基础...
关键词：Sharpe指数 综合业绩评价指标 中国 基金业 SR指标 证券投资基金 证券市场 基金管理公司 创新 
基于DEA模型的基金业绩评估的主要方法被引量：26
《系统工程学报》2005年第1期73-83,93,共12页陈志平 林瑞跃 
陕西省自然科学基金资助项目(2001SL09).
综述了评估基金业绩的主要方法,特别是分类介绍了新近基于DEA模型所提出的几种基金绩效评价指标.在简述不同指标的优缺点、国内在该领域的研究现状的基础上,指出有关DEA模型研究及其进一步用于基金业绩评估时所存在的其它亟待解决的问题.
关键词：基金 业绩评估 DEA模型 收益 风险 交易费用 
证券投资基金业绩评估探析
《科技情报开发与经济》2005年第2期102-103,共2页王熹 
从传统收益—风险评价模型、股票与时机选择能力分析模型、基金业绩的持续性与生存偏差以及其他模型等方面,对基金业绩评估主流思想进行了介绍与总结。
关键词：证券投资基金 业绩评估 时机选择能力 业绩持续性 生存偏差 
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