信用违约互换

作品数：327被引量：381H指数：9
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3个公司双曲衰减违约传染模型下信用违约互换定价被引量：3
《上海交通大学学报》2011年第12期1852-1856,共5页王安娇 吴彦瑾 叶中行 
国家重点基础研究发展计划(973)项目(2007CB814903);上海市优秀青年教师专项基金(ssy-07005)
在约化模型框架下,研究了具有交易对手违约风险的3个公司双曲衰减违约传染模型的信用违约互换(CDS)定价.通过引入一几何双曲类型的衰减函数表示一方违约对另外两方违约强度的影响,研究了3种风险资产的传染效应.通过测度变换,对一类特殊...
关键词：约化模型 传染效应 双曲衰减函数 测度变换 信用违约互换 
抵押贷款信用违约互换的定价被引量：4
《高校应用数学学报（A辑）》2011年第3期269-278,共10页吴森 梁进 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903)
在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.
关键词：抵押贷款 信用违约互换 结构化方法 抵押贷款违约互换 偏微分方程 
基于信用等级迁移的信用违约互换定价被引量：3
《同济大学学报（自然科学版）》2010年第4期613-618,共6页王乐乐 边保军 李琳 
国家自然科学基金资助项目(10671144);国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903)
研究了参考债券具有信用等级结构的信用违约互换(CDS)的定价.考虑债券处于不同的等级,且债券的违约强度和回收率随着债券在等级间的迁移不断变化;基于转移矩阵和回收率向量,构建了常微分方程组(ODE)方程来求解信用违约互换的或有赔付和...
关键词：信用违约互换 转移矩阵 回收率向量 常微分方程组 
一篮子信用违约互换定价的偏微分方程方法被引量：5
《高校应用数学学报（A辑）》2008年第4期427-436,共10页马俊美 梁进 
国家重点基础研究发展计划(973计划)子课题:信用风险分析和信用衍生产品定价项目(2007CB814903)
通过对一篮子信用违约互换的结构性分析,在约化法框架下,用PDE方法提出一个新的计算具有违约相关性的多个公司联合生存概率的方法,在此基础上得到信用互换到期之前一篮子中违约数量的概率分布.应用这个概率分布,在条件独立的假定下,先...
关键词：联合生存概率 违约强度 信用违约互换 一篮子CDS PDE 
关于双曲衰减的违约相关模型及CDS定价被引量：18
《应用数学和力学》2007年第12期1468-1474,共7页白云芬 胡新华 叶中行 
国家重点基础研究发展计划973资助项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069)
引进一个双曲类型的衰减函数来表示一方违约对另一方违约强度的影响.若交易双方为竞争对手(合作公司),当一方的违约时,另一方的违约强度将减小(增大).随着时间的推移,这种影响将逐渐减小,直至为零.在这个模型下,通过测度变换,可以得到...
关键词：违约相关 双曲衰减函数 测度变换 信用违约互换 
交易对手违约风险的信用违约互换定价被引量：6
《统计与决策》2007年第18期8-10,共3页白云芬 胡新华 叶中行 
国家重点基础研究发展计划(973项目2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(70671069)
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
关键词：违约相关 交易对手违约风险 信用违约互换 扩展的Vasicck模型 测度变换 
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