分红问题

作品数：46被引量：23H指数：2
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常利率下保费随机收取风险模型分红问题的研究被引量：1
《应用概率统计》2023年第5期701-710,共10页赵金娥 王贵红 曾黎 李明 
国家自然科学基金项目(批准号:12161033、12361085);云南省科技厅高校联合基金面上项目(批准号:2017FH001-015、202101BA070001-046);云南省教育厅科研基金资助项目(批准号:2021J0548、2022J0896);红河学院博士专项(批准号:XJ22B18)资助.
对常利率下保费收入为复合Poisson过程风险模型的分红问题进行研究,得到了直至破产时累积分红现值的期望、n阶矩及矩母函数满足的积分–微分方程及指数保费和指数索赔下的具体表达式.并给出数值算例,分析了初始资本u、红利界限b及投资利...
关键词：常利率 累积分红现值 合流超几何函数 
复合P-G风险下最优投资组合-便宜再保-阈值分红问题
《西南大学学报（自然科学版）》2022年第7期96-105,共10页孙宗岐 杨鹏 吴静 杨阳 
国家自然科学基金项目(71371152);教育部人文社科一般项目(21XJC910001);陕西省教育厅自然科学专项(20JK0963)。
研究复合Poisson-Geometric风险下带无风险资本的投资组合-比例再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到并求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,解得最优投资-便宜再保策略与最优分红函数的解析解,最后分析了无风险利率等关键参...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 无风险投资 风险投资 便宜再保 阈值分红 HJB方程 
一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题被引量：2
《数学物理学报（A辑）》2022年第2期631-640,共10页陈密 聂昌伟 刘海燕 
国家自然科学基金(11701087,11701088);福建省自然科学基金(2018J05003,2019J01673);福建省高校创新团队培育计划和福建师范大学校创新团队“概率与统计:理论和应用”(IRTL1704)。
该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果.
关键词：期望累积折现分红量 相依索赔 随机保费收入 随机分红策略 
关于对偶模型分红问题的研究综述
《应用数学进展》2022年第4期2065-2070,共6页毛晓桐 
最优分红问题一直是保险精算领域中非常受关注的问题,何时分红和分红的大小直接影响公司的运营状况和股东满意程度。对偶模型一般适用于主打创新发明的公司,可用于描述具有稳定费用支出且盈利随机的经济现象。因此,本文对对偶风险模型...
关键词：最优分红问题 对偶风险模型 随机控制理论 
古典风险模型中的周期线性barrier分红问题
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期35-42,共8页管笑笑 
主要研究周期线性barrier分红策略下的古典风险模型,得到了平均累积折现分红函数满足的积分-微分方程,并在指数索赔的情况下求出了其精确表达式;文章最后给出了该模型下的破产概率所满足的偏积分微分方程.
关键词：周期线性barrier分红 古典风险模型 平均累积折现分红 破产概率 
混合观测体系下谱正Lévy风险模型的分红问题
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2021年第2期19-26,共8页杨晓凤 董华 
国家自然科学基金(11701319).
在谱正Lévy风险模型下讨论基于混合观测体系(hybrid observation scheme)的分红问题.通过拉普拉斯变换法给出了破产时间和总的分红量的联合拉普拉斯变换,避免了对谱正Lévy过程的有界变差路径和无界变差路径分别进行讨论.
关键词：谱正Lévy过程 分红问题 混合观测体系 拉普拉斯变换 尺度函数 
带干扰与注资的二维对偶模型限制分红问题被引量：1
《华南师范大学学报（自然科学版）》2020年第6期97-102,共6页权俊亮 胡华 
国家自然科学基金项目(11361044);宁夏回族自治区自然科学基金项目(2019AAC03038)。
研究了带干扰二维对偶模型中再注资且分红贴现利率变化的最优分红问题;运用随机控制中HJB方程,证明了最优分红策略是阈值策略,并且得到了累积分红折现期望值函数所满足的积分-微分方程,并用此方程得到收益服从指数分布时值函数的显性表...
关键词：对偶模型 阈值策略 HJB方程 限制分红 
扩散风险模型中Erlang(2)间隔随机观察边界分红问题
《华中师范大学学报（自然科学版）》2020年第3期335-338,共4页王伟 王秀莲 
国家自然科学基金项目(11401436,11601382);天津市高等学校科技发展计划项目(JW1714).
该文研究了比经典分红方式更为贴近实际的随机观察时间下的边界分红问题,其中风险模型用一个扩散过程进行刻画.在随机观察时间间隔服从Erlang(2)的条件下,推导出破产时的拉普拉斯变换满足的微分方程组,并给出其显式表达.
关键词：随机观察 边界分红 破产时 拉普拉斯变换 
稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2020年第2期158-168,共11页陈亦令 边保军 
国家自然科学基金(11771135)。
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并...
关键词：保险 最优分红 Hawkes过程 粘性解 障碍线策略 
离散时间延迟索赔风险模型的分红问题
《合肥学院学报（综合版）》2019年第5期22-27,共6页宋昌昊 
通过考虑一类离散时间下风险模型的分红问题,引入交叉延迟索赔、随机收入、门槛分红及索赔间隔时间服从Phase-type分布的假定条件,使用辅助风险过程并构造全概率公式,得到破产前期望折现分红总量模型更具一般性和普适性的矩阵表达式。
关键词：主索赔 次索赔 交叉风险模型 Phase-type分布 门槛分红 
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