风险定价模型

作品数：9被引量：17H指数：2
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相关作者：邓太杏陈近顾国学赵尚梅龙海明更多>>
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相关期刊：《湖南大学学报（自然科学版）》《商业经济与管理》《统计与决策》《应用数学》更多>>
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市场洞察与客户敏感驱动的大数据风险定价模型构建实践
《中国信用卡》2025年第1期21-23,共3页高铭 李昊 
当前,传统的“一刀切”定价方式已无法满足商业银行信用卡客户的多样化需求。为此,中原银行信用卡中心基于风险成本和资金成本,确立了“高收益覆盖高风险”的原则,并结合多客户分层模型和利率敏感度分析,构建了市场洞察与客户敏感驱动...
关键词：银行信用卡 产品竞争力 资金成本 风险成本 定价方式 商业银行 分层模型 信用卡客户 
利率市场化背景下财务公司贷款定价研究
《经营管理者》2014年第21期22-22,共1页董春英 
随着利率市场化的逐步深入,财务公司面临利率自主与合理定价的艰巨挑战。本文首先分析了利率市场化对财务公司行业的挑战,接着介绍西方经典定价模型,最后结合财务公司定位、发展、属性,开创性地提出了综合考虑风险、目标利润和财企关系...
关键词：利率市场化 风险定价模型 预期违约概率 违约损失 现实策略选择 
火灾公众责任风险定价模型及实证被引量：1
《系统工程》2013年第6期64-71,共8页赵尚梅 顾国学 
教育部人文社会科学研究项目(09YJA630006);国家自然科学基金资助项目(70973007)
公共场所火灾的责任风险不同于一般的责任风险,它的低概率、高损失和厚尾性等特点使得它的风险定价模型不能直接采用被广泛应用的广义线性定价模型,也正是由于此,该问题鲜见人研究。根据公共场所火灾第三者责任风险样本数据特点,传统的...
关键词：火灾公众责任风险 强制投保模式 非参数高斯核 广义线性模型 
基于异质信念的公司特质风险定价模型被引量：7
《商业经济与管理》2012年第2期60-66,共7页邓雪春 郑振龙 
国家自然科学基金面上项目"非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价"(70971114);国家自然科学基金青年项目"投资者风险偏好:度量与应用"(71101121);教育部人文社科一般项目(07JA790077);教育部留学回国人员科研启动基金"人民币即期与远期汇率关系及外汇市场协同稳定机制研究"(〔2008〕890)
文章讨论了加入异质信念后公司特质风险对预期收益率的影响。通过放宽经典Merton模型的假设条件,加入异质信念和卖空限制,重新推导了特质波动率与预期收益率之间的关系。结果表明,在投资者无法多样化投资的前提下,即使考虑了异质信念,...
关键词：特质波动率 预期收益率 异质信念 
我国商业银行RAROC风险定价模型被引量：2
《统计与决策》2011年第20期141-143,共3页孙志娟 
在国家倾向于信贷投资的今天,如何对商业银行的信贷风险进行定价就显得尤为重要。因此,文章在信贷配给原理和无套利原理的基础上构建了我国商业银行信贷RAROC风险定价模型,对RAROC定价模型在金融危机时期的实用性展开分析,旨在完善对金...
关键词：银行信贷 信贷配给 无套利定价 RAROC定价模型 
期权理论在公司信用风险定价模型中应用研究
《现代商贸工业》2008年第11期191-192,共2页陈维 肖乐萍 
在KMV的模型基础上,运用期权理论介绍和推导银行面临的信用风险度量方法,并对公司价值和波动率计算提出了改进,随后对违约距离的计算进行修正使之更加准确。
关键词：期权理论 信用风险 违约距离 
授信业务的风险定价模型及其实践——基于中国商业银行新竞争战略视角的研究
《新金融》2007年第8期20-24,共5页李亚敏 王浩 
授信业务的风险定价和度量是现代金融理论研究的前沿问题,本文首先回顾了已有的各种主流信用风险定价方法,并对目前国内外主要的信用风险定价的结构模型进行了研究和评述,包括定性模型(Qualitative Models)、信贷评级模型(Credit Scorin...
关键词：信用风险 定价模型 战略 
期权理论在公司信用风险定价模型中应用
《应用数学》2007年第S1期155-158,共4页陈维 
本文在KMV的模型基础上,运用期权理论介绍和推导银行面临的信用风险度量方法,并对公司价值和波动率计算提出了改进,随后对违约距离的计算进行修正使之更加准确.
关键词：期权理论 信用风险 违约距离 
基于信用评级的商业银行贷款风险定价模型被引量：7
《湖南大学学报（自然科学版）》2007年第2期88-92,共5页龙海明 邓太杏 
湖南省软科学计划项目(05ZK3055)
建立了一个基于信用评级体系的风险定价模型.通过模型证明一笔贷款的价格不仅与借款人的预期违约率和贷款回收率有关,而且与借款人在贷款期间信用等级的变化有关.贷款的价格(利率)与借款人信用恶化的程度和发生的概率正相关.利用实际数...
关键词：模型 价值分析 贷款定价 信用迁移矩阵 风险价值 
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