风险计量指标

作品数：14被引量：115H指数：3
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操作风险资本监管改革被引量：3
《中国金融》2016年第9期41-44,共4页王胜邦 王珺 
2004年发布的巴塞尔协议Ⅱ（以下简称巴塞尔Ⅱ）明确要求商业银行对操作风险计提监管资本，并提供了基本指标法、标准法和高级计量法三种资本计量方法。基本指标法和标准法属于简单方法，均采用“总收入（Gross income）”作为操作风险...
关键词：操作风险 资本监管 基本指标法 改革 商业银行 巴塞尔协议Ⅱ 风险计量指标 资本系数 
完善住房公积金流动性风险计量指标及计量方法
《住房公积金研究》2015年第12期36-39,共4页吴旭辉 韩莹 
住房公积金流动性风险是指住房公积金管理中心持有的住房贷款债权不易变现导致不能及时为资产的增加或负债的减少提供融资，即无法以合理的成本吸收负债或以合理的收益变现资产来满足住房公积金提取、客户合理的贷款或增值收益的使用等...
关键词：住房公积金管理中心 流动性风险 风险计量指标 贷款债权 增值收益 比较解读 商业银行 可能性 
基于风险计量指标的投资组合模型及风险控制策略被引量：1
《通化师范学院学报》2014年第8期21-23,27,共4页马晓梅 胡华 
国家自然科学基金项目(11361044)
投资基金的一个重要作用就是通过投资组合分散风险,这也是投资基金备受投资者欢迎的重要原因所在.因此,投资基金管理公司在进行基金资产运作时,应该对投资组合的理论、方法及实际操作进行详尽的分析和研究,有效地发挥投资组合的效率,减...
关键词：投资组合 风险计量指标 模型 控制 
以绝对离差为风险计量指标的购电分配模型被引量：2
《电力系统及其自动化学报》2009年第5期1-7,共7页刘俊勇 刘瑞花 何迈 
国家973计划资助项目(2004CB217905)
用绝对离差度量供电公司的购电风险,建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。绝对离差模型用投资收益率的一阶绝对中心矩来代替二阶中心矩,发散的可能性进一步降低,且不严格要求收益率服从正态分布以及协方差是否存在,这符合...
关键词：电力市场 电能分配 最优策略 绝对离差 风险管理 
基于CVaR风险计量指标的投资组合策略及模型
《决策与信息（下旬）》2009年第2期128-129,共2页刘青 贺恩峰 
本文以在条件风险（cvaR）模型的框架下，建立了三个以Worst—CaseCVaR．CWCVaR．）为风险测量指标的投资组合模型。依据深圳证券市场的股票数据，运用Matlab工具葙提供的求解优化问题的算法进行了模拟计算，验证了模型的有效性。
关键词：条件风险(CVaR) 最坏条件下的风险值(WC—VaR) 有效前沿 投资组合优化 
小样本下日内风险计量指标的贝叶斯算法
《统计与决策》2008年第24期27-28,共2页高全胜 
湖北省教育厅人文社会科学研究规划资助项目(2007q030)
目前对大样本下计算各类风险计量指标有各种不同的方法,但在小样本下尤其是超低小样本下计算各类风险计量指标的研究比较少。文章研究了利用推广的贝叶斯方法来计算基于日内5分钟分笔数据下的风险价值VaR和条件风险价值CVaR的方法。该...
关键词：小样本 贝叶斯方法 VAR CVAR 
基于谱风险测度风险计量指标的银行投资组合决策模型被引量：2
《统计与决策》2007年第1期26-27,共2页李国敏 
关键词：投资组合理论 风险计量 决策模型 风险测度 风险度量方法 MARKOWITZ 银行 标的 
基于Hurst指数的开放式基金风险的计量被引量：2
《统计与决策》2006年第15期107-107,共1页彭丽娜 杨湘豫 
关键词：风险计量指标 开放式基金 风险防范机制 HURST指数 流动性风险 控制效果 发达国家 风险控制 投资者 
基于CVaR风险计量指标的发电商投标组合策略及模型被引量：96
《电力系统自动化》2005年第14期5-9,共5页王壬 尚金成 冯旸 周晓阳 张勇传 游义刚 
国家自然科学基金资助项目(70271069)
电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和收益率随机变化特性。为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需在各个市场上合理分配参与竞价的电量。借鉴金融领域风险管理的理论,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,综合考虑风险和期...
关键词：电力市场 投标组合 条件风险价值 风险计量 有效前沿 
基于一种新风险计量指标的资源配置优化模型被引量：1
《经济经纬》2005年第2期136-138,147,共4页王明涛 
在证券投资理论中,资源配置优化模型取决于风险计量指标;风险计量指标不同,建立的优化模型也不同,求出的最优资源配置方案及投资的效果也不同,风险计量指标越科学,求出的最优资源配置方案越优,投资的效果越佳。
关键词：新风险计量指标 资源配置优化模型 求解方法 
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