高阶矩

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基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
《中国管理科学》2023年第12期272-280,共9页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602)。
高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子...
关键词：多因子模型 半参数结构 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
基于协高阶矩检验体系的中国资本市场开放与风险传染效应研究被引量：3
《中国管理科学》2023年第1期37-46,共10页吴金宴 王鹏 
教育部人文社会科学研究一般项目(21YJC790115)。
近年来,我国资本市场的开放不断向全面纵深推进,但有关这一进程中风险传染的研究却存在诸多待改进之处。以2000年后我国资本市场开放的若干重大事件为节点,运用协高阶矩风险传染检验体系,对我国资本市场与国际主要资本市场之间的风险传...
关键词：资本市场开放 风险传染 协高阶矩 
北上资金、百度指数与股市关联性的时频域研究——基于协高阶矩视角被引量：7
《中国管理科学》2022年第1期20-31,共12页林娟娟 唐勇 周小亮 朱鹏飞 
国家社科基金资助项目(21BJY033)。
为准确考察经由陆股通的资金量与投资者关注度对股市的影响,并兼顾股市时频域特征,将EEMD与高阶矩波动模型相结合,分别构建三个频率尺度下股市收益率、北上资金与百度指数的三元GARCHSK模型,基于时变协高阶矩视角对模型所得结果进行对...
关键词：北上资金 量价关系 投资者关注度 协高阶矩 时频域 
基于小波-高阶矩模型的投资组合策略——以国际原油市场为例被引量：4
《中国管理科学》2020年第10期24-35,共12页朱鹏飞 唐勇 钟莉 
国家自然科学基金资助项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金资助项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
考虑到投资者异质性特征,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,提出小波-高阶矩投资组合模型,在此基础上提出频域视角下的高频尺度集成方案和时-频域视角下的全尺度集成方案,并遴选出合适的风险偏好特征改进模型,最...
关键词：小波-高阶矩投资组合策略 集成方案 风险特征 国际原油市场 
股市涨跌预测与量化投资策略:基于时变矩成分分析被引量：5
《中国管理科学》2020年第2期1-12,共12页鲁万波 黄光麟 Kris Boudt 
国家自然科学基金资助面上项目(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目(7191101155);教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目(NCET-13-0961);西南财经大学“光华英才”百人计划;中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK190602,JBK1907201850).
利用时变矩成分分析提取高阶矩吸收率,改进基于阈值的高阶矩因子个数选择方法,提出基于元素值的联合矩成分分析权重设定,构造了一种基于股票市场高阶矩相关结构的量化投资策略。研究表明,基于矩成分吸收率的投资策略能够对股市涨跌做出...
关键词：时变矩成分分析 吸收率 高阶矩 因子结构 量化投资策略 
股市收益率高阶矩风险的产生机制检验被引量：8
《中国管理科学》2016年第4期27-36,共10页方立兵 曾勇 
国家自然科学基金青年资助项目(71401071);教育部人文社会科学研究青年资助项目(14YJC790025);江苏省自然科学基金青年资助项目(BK20130589)
通过对现有理论文献的梳理,提炼了五个较为典型的关于高阶矩风险产生机制的理论假设。然后基于时变高阶矩建模思想,将这五个假设统一于同一个计量框架,并进行综合地实证检验,以期发掘具有"占优"作用的理论解释。以沪深股市收益率为样本...
关键词：高阶矩风险 波动率反馈 限制卖空 条件密度 
动态金融高阶矩建模:基于Generalized-t分布和Gram-Charlier展开分布的比较研究被引量：4
《中国管理科学》2015年第10期11-18,共8页黄卓 李超 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71201001);教育部人文社会科学青年基金资助项目(12YJC790073)
动态时变高阶矩是金融收益率的一个重要特征。本文对比研究了主流的Generalized-t分布(GT)和Gram Charlier Expansion分布(GCE)在GJRGARCH模型下对动态高阶矩的拟合能力和Value-at-Risk的预测能力。基于2005—2014美国标普500股指和中...
关键词：高阶矩 GJRGARCH Generalized-t分布 GRAM Charlier EXPANSION 
金融高阶矩风险溢出效应研究被引量：13
《中国管理科学》2009年第1期17-28,共12页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790062;07JC790046)
开展金融风险溢出效应的研究,对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义。早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩,即均值的溢出效应和方差的溢出效应。在一元GARCD-JSU模型的基础上,构...
关键词：GARCD-JSU模型 因子模型 JSU分布 风险溢出 高阶矩 
金融市场条件高阶矩风险与动态组合投资被引量：28
《中国管理科学》2007年第1期27-33,共7页蒋翠侠 许启发 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的Taylor展开推导出带有高阶矩风险的动态组合投资策略,并利用遗传算法进行求解。实证研究表明,中国股市不...
关键词：高阶矩风险 动态组合投资 多元GARCHSK模型 遗传算法 
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