高阶矩

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北上资金、百度指数与股市关联性的时频域研究——基于协高阶矩视角被引量：7
《中国管理科学》2022年第1期20-31,共12页林娟娟 唐勇 周小亮 朱鹏飞 
国家社科基金资助项目(21BJY033)。
为准确考察经由陆股通的资金量与投资者关注度对股市的影响,并兼顾股市时频域特征,将EEMD与高阶矩波动模型相结合,分别构建三个频率尺度下股市收益率、北上资金与百度指数的三元GARCHSK模型,基于时变协高阶矩视角对模型所得结果进行对...
关键词：北上资金 量价关系 投资者关注度 协高阶矩 时频域 
国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究被引量：5
《系统科学与数学》2021年第4期976-1006,共31页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具...
关键词：国际股市 动态相依性 高阶矩风险溢出效应 投资组合有效性评估 
高阶矩视角下的我国股票市场行业间溢出效应分析被引量：1
《电子科技大学学报（社科版）》2020年第5期77-89,共13页唐勇 李勇杰 朱鹏飞 
国家自然科学基金项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804).
【目的/意义】当市场面临重大冲击时,虽然不同行业指数在上涨与下挫过程中存在着类似趋势,但依然有着不同的波动特征与溢出特征。【设计/方法】利用GARCHSK模型刻画我国股票市场各行业不同阶矩的波动特征,并通过溢出指数从静态和动态角...
关键词：高阶矩 行业效应 风险溢出 溢出指数 
基于小波-高阶矩模型的投资组合策略——以国际原油市场为例被引量：4
《中国管理科学》2020年第10期24-35,共12页朱鹏飞 唐勇 钟莉 
国家自然科学基金资助项目(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金资助项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
考虑到投资者异质性特征,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,提出小波-高阶矩投资组合模型,在此基础上提出频域视角下的高频尺度集成方案和时-频域视角下的全尺度集成方案,并遴选出合适的风险偏好特征改进模型,最...
关键词：小波-高阶矩投资组合策略 集成方案 风险特征 国际原油市场 
中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究被引量：11
《系统科学与数学》2020年第7期1178-1204,共27页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
已有的股市溢出效应研究多集中于均值及波动溢出效应层面,而鲜有研究探讨股市行业间的高阶矩风险溢出效应.针对已有研究存在的不足之处,文章基于高阶矩GARCHSK模型以及Diebold和Yilmaz(2014)提出的Connectedness方法,研究了中国股市行...
关键词：中国股市子行业 高阶矩风险溢出效应 连通度网络 
时频视角下国际股市间高阶矩风险溢出效应研究被引量：10
《国际金融研究》2020年第6期75-85,共11页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金项目“金融机构风险溢出:机理、测度与监管”(71573042);福建省自然科学基金项目“基于极值理论的Copula函数的巨灾风险债券定价研究”(2017J01794)资助。
本文将高阶矩波动(GARCHSK)模型和Frequency Connectedness方法相结合,分别从时域和频域视角量化国际股市间高阶矩风险溢出效应,并运用滚动时间窗法刻画国际股市间的动态时变风险溢出效应。实证结果表明,除均值和波动溢出效应外,国际股...
关键词：国际股市 高阶矩 风险溢出效应 时域 频域 
时-频域视角下的集成高阶矩投资组合策略研究被引量：9
《系统工程理论与实践》2020年第1期13-27,共15页朱鹏飞 唐勇 
国家自然科学基金(71573042);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴"分解-集成"思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸多且性质各异,本文又提出"分解-混合-集成"思想,并构建混合小波...
关键词：时-频域 小波 高阶矩投资组合 分解-集成 分解-混合-集成 
中国股票市场最优套期保值比率研究——基于高阶矩HAR模型被引量：13
《系统科学与数学》2018年第9期1036-1054,共19页唐勇 崔金鑫 
国家自然科学基金(71171056);福建省自然科学基金(2017J01518);福建省社科重大项目(FJ2017Z006)资助课题
金融资产收益率高阶矩风险和跳跃行为是套期保值策略的重要影响因素.文章将已实现高阶矩测度和跳跃风险测度引入HAR族波动率模型,构建高阶矩HAR族波动模型,并将Copula.函数与最优高阶矩波动率模型相结合,建立含高阶矩的Copula-HAR-RV-CJ...
关键词：已实现高阶矩 Copula-HAR-RV-CJ-SJV-D-SK模型 最优套期保值比率 
随机变量高阶矩的计算方法
《宁德师范学院学报（自然科学版）》2014年第2期118-119,共2页刘宣 
讨论了随机变量高阶矩的几种常见计算方法并且提出了利用极限方法计算泊松分布的高阶矩.
关键词：一致可积 高阶矩 特征函数 
基于时频分析的多载波2FSK技术在LPLC通信中的应用被引量：3
《四川大学学报（工程科学版）》2013年第1期158-163,共6页徐艺文 陈忠辉 王卫星 
国家自然科学基金资助项目(60873186;61170147);福建省教育厅科技项目(JA12024);厦门科技计划资助项目(3502Z20123013)
为解决传统二进制频移键控(2FSK)技术不适应低压电力线(LPLC)信道频率选择性衰落特性的问题,结合离散短时傅立叶变换(DSTFT)和高阶矩理论,提出一种新的可用于时频分析的信噪比估计算法,在此基础上实现了基于时频分析的多载波2FSK信号的...
关键词：频移键控 离散短时傅立叶变换 电力线载波通信 信噪比估计 高阶矩 
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