高阶矩

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北上资金、百度指数与股市关联性的时频域研究——基于协高阶矩视角被引量：7
《中国管理科学》2022年第1期20-31,共12页林娟娟 唐勇 周小亮 朱鹏飞 
国家社科基金资助项目(21BJY033)。
为准确考察经由陆股通的资金量与投资者关注度对股市的影响,并兼顾股市时频域特征,将EEMD与高阶矩波动模型相结合,分别构建三个频率尺度下股市收益率、北上资金与百度指数的三元GARCHSK模型,基于时变协高阶矩视角对模型所得结果进行对...
关键词：北上资金 量价关系 投资者关注度 协高阶矩 时频域 
国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究被引量：5
《系统科学与数学》2021年第4期976-1006,共31页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具...
关键词：国际股市 动态相依性 高阶矩风险溢出效应 投资组合有效性评估 
中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究被引量：11
《系统科学与数学》2020年第7期1178-1204,共27页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
已有的股市溢出效应研究多集中于均值及波动溢出效应层面,而鲜有研究探讨股市行业间的高阶矩风险溢出效应.针对已有研究存在的不足之处,文章基于高阶矩GARCHSK模型以及Diebold和Yilmaz(2014)提出的Connectedness方法,研究了中国股市行...
关键词：中国股市子行业 高阶矩风险溢出效应 连通度网络 
时频视角下国际股市间高阶矩风险溢出效应研究被引量：10
《国际金融研究》2020年第6期75-85,共11页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金项目“金融机构风险溢出:机理、测度与监管”(71573042);福建省自然科学基金项目“基于极值理论的Copula函数的巨灾风险债券定价研究”(2017J01794)资助。
本文将高阶矩波动(GARCHSK)模型和Frequency Connectedness方法相结合,分别从时域和频域视角量化国际股市间高阶矩风险溢出效应,并运用滚动时间窗法刻画国际股市间的动态时变风险溢出效应。实证结果表明,除均值和波动溢出效应外,国际股...
关键词：国际股市 高阶矩 风险溢出效应 时域 频域 
股市涨跌预测与量化投资策略:基于时变矩成分分析被引量：5
《中国管理科学》2020年第2期1-12,共12页鲁万波 黄光麟 Kris Boudt 
国家自然科学基金资助面上项目(71771187);国家自然科学基金国际合作交流项目(7191101155);教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目(NCET-13-0961);西南财经大学“光华英才”百人计划;中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK190602,JBK1907201850).
利用时变矩成分分析提取高阶矩吸收率,改进基于阈值的高阶矩因子个数选择方法,提出基于元素值的联合矩成分分析权重设定,构造了一种基于股票市场高阶矩相关结构的量化投资策略。研究表明,基于矩成分吸收率的投资策略能够对股市涨跌做出...
关键词：时变矩成分分析 吸收率 高阶矩 因子结构 量化投资策略 
中国股市高阶矩风险及其对投资收益的冲击被引量：10
《统计研究》2017年第10期66-76,共11页史代敏 田乐蒙 刘震 
国家自然科学基金项目"离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用"(71171166);西南财经大学金融大数据研究基地(JBK140403)资助
本文首先建立NAGARCHSK模型,推算市场收益率的条件高阶矩序列,在此基础上建立引入高阶矩风险的收益-风险时变四因子状态空间模型,并基于2000—2016年中国股票市场的收益率数据,实证探究不同时期市场高阶矩风险对投资收益的冲击。结果显...
关键词：高阶矩风险 投资收益 NAGARCHSK模型 状态空间模型 
高阶矩风险被理性定价了吗?——来自中国A股市场的证据
《经济论坛》2017年第1期77-79,98,共4页余豪 
金融资产收益经验分布常常呈现不对称性与厚尾性,而传统CAPM模型中的系统性风险仅考虑了波动率风险,忽视了投资者对高阶矩风险的喜恶。本文将二阶矩风险(即波动率)拓展到高阶矩风险,并且构造出高阶矩风险因子,进一步分析在中国A股市场...
关键词：高阶矩风险 协偏度 协峰度 风险定价 
股市收益率高阶矩风险的产生机制检验被引量：8
《中国管理科学》2016年第4期27-36,共10页方立兵 曾勇 
国家自然科学基金青年资助项目(71401071);教育部人文社会科学研究青年资助项目(14YJC790025);江苏省自然科学基金青年资助项目(BK20130589)
通过对现有理论文献的梳理,提炼了五个较为典型的关于高阶矩风险产生机制的理论假设。然后基于时变高阶矩建模思想,将这五个假设统一于同一个计量框架,并进行综合地实证检验,以期发掘具有"占优"作用的理论解释。以沪深股市收益率为样本...
关键词：高阶矩风险 波动率反馈 限制卖空 条件密度 
基于双侧矩与高阶矩偏好的资产定价：源自中国股市的实证研究被引量：2
《管理评论》2008年第3期3-7,共5页黄波 胡文伟 李湛 
原有CAPM忽略了代表性投资者对高阶矩如偏度和峰度的偏好,也没有将上升风险和下跌风险进行有效分离(将高于目标受益的波动也认同为风险)。为了突破这两点假设,本文讨论了基于代表性投资者双侧矩和高阶矩偏好的资产定价方法,并用中国A股...
关键词：代表性投资者 双侧矩与高阶矩偏好 资产定价 中国股市 
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