高阶矩

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基于复杂多维场景生成的M-CVaR-高阶矩投资组合研究
《统计研究》2024年第12期136-150,共15页王帅 王建州 
国家社会科学基金重大项目“大数据时代雾霾污染经济损失评估及防治对策研究”(17ZDA093)。
构建合理的投资组合能够实现资金的有效配置,对于提高收益和降低风险至关重要。随着机器学习方法的蓬勃发展,深度学习和智能优化算法等新兴技术与投资组合的融合正在不断改变传统的投资方式。本文首先基于一种生成式深度学习方法--最小...
关键词：投资组合 条件风险价值 最小二乘生成对抗网络 机器学习 多目标优化 
基于插值修正的上证50ETF期权隐含高阶矩研究
《中国证券期货》2024年第6期21-31,48,共12页王欣 王俊 叶五一 
国家自然科学基金面上项目(72371230);安徽省杰出青年基金项目(2208085J41)。
期权隐含高阶矩是衡量金融资产波动性和非对称性的关键指标。然而,真实市场中期权的执行价格具有离散性和有界性,直接应用理论方法基于市场离散期权数据计算的隐含高阶矩存在近似误差,影响指标可靠性。本文利用上证50ETF期权数据,采用...
关键词：期权隐含高阶矩 上证50ETF 已实现高阶矩 风险溢价 
基于Smart Beta策略的PGP-MVS动态择时组合与绩效评价
《运筹与管理》2024年第12期100-107,I0044-I0047,共12页周静 
广东省哲学社会科学规划项目(GD20CYJ16)。
基于投资者对特征为基础的投资产品需要,以及对组合收益高阶矩的偏好。首先,本文以沪深300成份股为样本,构造月度再平衡基本面加权、等权、分散最小方差、分散风险平价Smart Beta策略组合,发现样本外收益夏普比率都大于市值加权组合,样...
关键词：Smart Beta 多项式目标规划 高阶矩 收益路径 
房地产市场与绿色金融市场的高阶矩风险溢出效应分析
《东北大学学报（社会科学版）》2024年第5期44-54,共11页齐锡晶 翟宇星 翟嘉 
北京市社会学科基金资助项目(22JJC036)。
随着我国绿色金融蓬勃发展,房地产业转型逐步提速,房地产市场与绿色金融市场互联互通程度逐渐加深,科学衡量两个市场间风险溢出效应变得尤为重要。基于GARCHSK模型和DY溢出指数模型,分析了房地产市场与绿色金融市场的发展现状、溢出机...
关键词：房地产市场 绿色金融 高阶矩 风险溢出效应 
国际原油期货与中国能源市场之间的高阶矩风险溢出效应研究
《管理学家》2024年第15期4-6,共3页罗敏 
文章以国际原油期货市场WTI和中国传统及新能源市场为研究对象,采用GARCHSK模型与TVP-DY溢出指数分解方法,系统探讨了它们间的风险溢出关系。实证结果显示,国际与国内能源市场存在显著的跨市场溢出效应,这一效应约占总溢出效应的1/10。...
关键词：时变溢出关系 GARCHSK模型 TVP-DY溢出指数分析方法 能源市场 
高阶矩风险与市场收益:来自中国期权市场的证据被引量：1
《管理科学学报》2024年第5期122-140,共19页周倜 王云奇 
国家自然科学基金资助项目(71971068);广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20XGL31);深圳市自然科学基金资助稳定支持项目(20200925160401001);中国博士后科学基金资助项目(2024M752155)。
基于上证50ETF期权隐含的方差和高阶矩的期限结构,本研究使用偏最小二乘回归的降维方法构造了与中国股票市场收益相关的方差-高阶矩风险因子.实证结果显示,在2015年到2020年的样本期内,该风险因子显著地预测未来1个月以及2周至8周的市...
关键词：上证50ETF期权 风险中性高阶矩 股票收益率可预测性 偏最小二乘回归 时变高阶矩CAPM 
金融时变高阶矩建模及其风险测度研究:基于收益率分解的方法
《数理统计与管理》2024年第1期177-190,共14页柯睿 郝斌 谭常春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790052);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JZ2021HGTA0137)。
本文基于收益率分解方法,将收益率表示成符号部分和绝对值部分的乘积形式,通过对符号部分、绝对值部分以及这两部分间的相关性分别进行时变性设定,构建了动态收益率分解(DRD)模型来刻画收益率的高阶矩动态特征。该模型能灵活地设置条件...
关键词：时变高阶矩 收益率分解 COPULA 风险测度 
基于混频因子模型的高阶矩投资组合策略研究
《数量经济研究》2023年第4期161-179,共19页杨冬 赵爽 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究”(20YJC790160);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金引进人才科研启动资助项目重点项目“基于混频数据的金融高阶矩成分波动建模及其应用研究”(JBK21YJ17)的联合资助。
高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩...
关键词：混频因子模型 高阶矩 投资组合策略 
境内外人民币外汇市场的多阶矩风险溢出效应研究
《武汉金融》2023年第9期9-19,共11页杨玲玲 汤磊 
国家社科基金“金融舆情影响下RCEP国家货币共振机制与风险防控研究”(21XGJ002);云南省哲学社会科学创新团队基金“金融环境对云南中小企业创新能力的影响机理研究”(2021tdxmy04)。
本文测算了人民币汇率的意外波动率、条件偏度和条件峰度等多阶矩风险指标,结合DY溢出指数模型与DCC-GARCH模型研究了境内人民币外汇市场、香港地区离岸外汇市场和NDF市场之间的风险溢出效应。研究发现:人民币汇率的高阶矩波动率能够更...
关键词：外汇市场 金融风险 人民币汇率 风险溢出 高阶矩波动 
动态高阶矩风险稳健性测度与参数化组合投资决策研究
《运筹与管理》2023年第8期166-173,共8页刘书婷 许启发 蒋翠侠 
国家社会科学基金一般项目(21BJY255)。
针对已有高阶矩组合投资模型中风险测度与模型求解的不足,本文构建动态高阶矩参数化组合投资决策模型(B-S-K)并给出其求解方案。首先,运用混频数据抽样分位数回归(MIDAS-QR)模型,充分挖掘高频数据信息,提高动态高阶矩风险测度的及时性...
关键词：高阶矩风险 组合投资 参数化策略 MIDAS-QR CARA效用函数 
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