变点

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一个基于主成分分析的探测高维变点的方法被引量：3
《数理统计与管理》2020年第2期251-262,共12页李家琦 
本文介绍了一个有效的处理高维变点问题的方法。我们先将数据矩阵使用主成分分析的方法投影到低维空间,然后再利用传统变点的方法来进行估计。在变点个数未知时,我们使用交叉核实的方法来估计变点个数。在数值模拟研究中,我们将新方法...
关键词：高维变点检测 主成分分析 交叉核实 
基于Pairwise惩罚方法的面板数据模型结构变点估计被引量：5
《数理统计与管理》2020年第1期129-138,共10页王纬 任燕燕 刘光宗 
面板数据模型在经济、生物、统计等领域有着广泛的应用。经典的面板数据模型假设解释变量系数不随时间变化。然而在现实中,解释变量系数可能会因多种因素的影响而存在多重未知的结构变点。本文假设交互固定效应面板数据模型中含有多重...
关键词：交互固定效应 面板数据 结构变点 ADMM算法 
基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析被引量：8
《数理统计与管理》2018年第2期371-380,共10页谭常春 操毅文 叶五一 
国家社会科学基金(16BTJ023);全国统计规划重点项目(2012LZ009);安徽省自然科学重点项目(KJ2017A912)
本文在分位点回归的基础上采用ALS方法，建立了线性Expectile模型，并以此计算美国金融危机期间有关经济体的Expectile-based VaR（EVaR），对EVaR进行变点检测。根据变点的位置来估计危机发生的时间，并通过比较模型的系数在危机前后...
关键词：分位点回归模型 预期位在险价值 变点 金融传染 
0-1序列中变点的贝叶斯分析被引量：8
《数理统计与管理》2014年第6期1001-1009,共9页周影辉 倪中新 杨爱军 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790293);国家自然科学基金青年项目(71001061;71301099);国家自然科学基金天元项目(11226221);上海市"浦江人才"计划项目(10PJC050);上海市教委科研创新重点项目(13ZS063);江苏省教育厅高校自然科学基金项目(12KJB110009)
对于0-1(伯努利)序列中的变点问题,本文提出了一个确定变点的个数和位置的贝叶斯方法。首先借助于二分法把变点个数的确定问题转化为一系列对没有变点和仅有一个变点的模型进行比较的问题,然后通过贝叶斯因子进行模型比较。本文得到了...
关键词：0-1(伯努利)序列 变点 贝叶斯方法 贝叶斯因子 上证指数 
随机排列方法检验方差变点
《数理统计与管理》2014年第3期416-422,共7页张学新 
给出了随机排列的主要性质及证明。构造了随机排列检验方差变点的统计量。以GARCH(1,1)过程为例,模拟比较了随机排列方法与近似极限分布方法关于方差变点检验的临界值。应用随机排列方法检测人民币兑美元汇率的变点,并与惩罚对比函数方...
关键词：随机排列 方差变点检测 蒙特卡洛模拟 人民币兑美元汇率变点 
矿难的贝叶斯分析——基于变点与事件分析结合的方法被引量：6
《数理统计与管理》2010年第5期796-804,共9页孟勇 
本文利用贝叶斯方法与事件分析结合,建立了矿山死亡事故变点预测模型,并且文中将采用了变点与重大事件相关分析的方法,探究了矿难变化的规律,分析了事故发生原因,通过对每次矿难发生数的拐点处的事件分析,发现价格、产量、产权等的变化...
关键词：突变事件 BAYES MCMC 
小波分析印花税调整对股市成交量的影响被引量：5
《数理统计与管理》2010年第2期355-361,共7页杨海达 周勇 
国家杰出青年基金项目"风险计量经济模型的建模;预测及应用"(编号:70825004);国家自然科学基金委"创新研究群体科学基金"(10721101);国家973项目子项目(2007CB814902);国家自然科学基金重点资助项目(10731010)的资助;上海财经大学"十五""211工程"重点学科建设项目;上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目资助
在2008年中国股票市场的下跌趋势中,政府为提振股票市场,在2008年4月24日和2008年9月19日分别将印花税由3%下调至1%和单边开征印花税,引起当时市场的强烈反应。文章给出小波检验方法,考察印花税对大盘指数的走势的作用。从结果来看,短期...
关键词：印花税 小波变换 变点 成交量 
无穷方差厚尾过程中非参数函数的小波估计被引量：1
《数理统计与管理》2010年第2期254-261,共8页段西发 田铮 齐培艳 
国家自然科学基金(60375003);国家航空基金项目(03153059);西北工业大学创新基金(2007KJ01033)
研究无穷方差厚尾过程中含有变点的非参数函数的估计问题。通过小波方法给出变点位置的估计值并得到其收敛速度。在已知变点估计值的基础上,将截尾方法与小波压缩方法相结合得到非参数函数的估计值。模拟研究结果说明对于无穷方差厚尾...
关键词：无穷方差厚尾过程 非参数函数 变点 收敛速度 
异常交易行为的甄别研究被引量：5
《数理统计与管理》2009年第4期671-677,共7页王欣 尹留志 方兆本 
本文在无指导学习的研究框架下,运用分位数回归模型结合变点检验,对中国证券市场的异常交易行为进行甄别研究。通过分析持股比例变动与股价收益率间协同演化关系的异常,为甄别异常交易行为设立判别标准并客观的界定阈值提供了一种新的...
关键词：分位数回归 异常甄别 无指导学习 价格操纵 变点 
基于黄金分割法的离散回归方程的变点估计及其应用
《数理统计与管理》1994年第4期41-44,共4页赵明旺 
本文利用变点统计学和黄金分割法讨论有多个变点的离散回归方程的交点估计和参数估计，文中提出基于黄金分割法搜索最佳变点估计和同时得到参数估计的最小二乘算法，还讨论该算法在控制领域的应用，数值模拟结果显示本文算法能给出良好...
关键词：变点统计 黄金分割法 回归方程 
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