亚式期权

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跳跃-扩散模型下亚式期权的定价被引量：6
《系统工程》2010年第12期96-99,共4页张静 何春雄 郭艾 刘文涛 
教育部人文社会科学基金规划项目(07JA630048)
研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价...
关键词：亚式期权 定价公式 价格下界 跳跃-扩散 
亚式期权及投资消费若干问题
《系统工程》2001年第3期25-29,共5页杨昭军 
给出 Banach空间 D1,1上梯度算子 D的一个性质 ,以及算术型亚式期权的定价与套期保值策略的计算途径 ,该计算途径将定价及套期保值策略的计算转变为一个简单的偏微分方程的求解 ;对投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题 ,在较一...
关键词：投资消费 随机最优控制 亚式期权 债券 股票 
关于亚式期权及其定价模型的研究被引量：20
《系统工程》2000年第2期22-26,共5页郑小迎 陈金贤 
国家自然科学基金!(批准号:79670076)
本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理。然后，利用无套利 原理，创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型，并针对 亚式期权的不同品种──平均价格型期权和平均执行价格型期权的定价 分别进行了讨论。
关键词：亚式期权 定价模型 金融市场 无套利原理 
亚式期权定价及其在期股激励上的应用被引量：16
《系统工程》2000年第2期27-32,共6页党开宇 吴冲锋 
自然科学基金九五重大项目!(79790130);上海市哲学社会科学基金
本文介绍了亚式期权在金融市场中所起的特殊作用，并就其定价问题进 行讨论。介绍、分析了 Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ模拟、几何平均近似法、二阶矩近似 法、偏微分方程（ＰＥＤ）法、条件期望下限法等五种亚式期权的定价方法。 针对当前...
关键词：亚式期权 期权定价 AOS 期股激励 金融市场 
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