郑小迎

作品数：12被引量：93H指数：5
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供职机构：西安交通大学管理学院更多>>
发文主题：期权无套利原理BLACK-SCHOLES模型可转换债券期权定价更多>>
发文领域：经济管理环境科学与工程更多>>
发文期刊：《西北师范大学学报（自然科学版）》《系统工程理论与实践》《中国环保产业》《系统工程学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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金融创新对货币供求关系及货币政策的影响被引量：2
《西安理工大学学报》2002年第1期98-101,共4页杨屹 郑小迎 林宣雄 
国家自然科学基金资助项目 (79790 1 3 0 )
金融创新引起了货币定义与供求关系的全面变化 ,导致货币政策的执行效果与预期目标发生了偏离。放弃以利率为指标的需求调节型货币政策 ,建立能全面反映金融创新特点、以广义货币量 M2 或
关键词：金融创新 货币政策 货币供给 货币需求 
关于利率衍生工具定价的研究被引量：4
《系统工程学报》2001年第3期172-175,共4页郑小迎 陈金贤 杨屹 
国家自然科学基金资助项目 ( 79670 0 76)
剖析在利率衍生工具定价中使用 Black- Scholes模型的局限性 .在深入分析利率特征及其影响因素的标的上 ,提出符合利率特征的随机模型 ,利用无套利原理得出债券等主要利率衍生工具的定价模型 .
关键词：利率衍生工具 BLACK-SCHOLES模型 无套利原理 债券 证券市场 
有交易成本的期权定价研究被引量：16
《管理工程学报》2001年第3期35-37,共3页郑小迎 陈金贤 
国家自然科学基金资助 ( 796 70 0 76 )
Black Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而 ,在现实的证券市场中 ,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在界定交易成本的基础上 ,用证券组合模拟期权收益来构造有交易成本的欧式期权定价基本方...
关键词：BLACK-SCHOLES模型 交易成本 证券组合 二项式模型 证券市场 期权定价 期权收益 
关于新型期权及其定价模型的研究被引量：13
《管理工程学报》2000年第3期56-60,共5页郑小迎 陈金贤 
国家自然科学基金! ( 79670 0 76)
本文剖析了新型期权的生成机理和主要特征 ,由此归纳出新型斯权的主要类型。在标准期权定价模型的基础上 ,深入讨论了各类新型期权的定价模型 ,并重点研究了路径依赖型期权的定价问题 ,创建了包含路径因子在内的定价模型 ,最后对多因素...
关键词：期权 定价模型 金融创新 路径依赖型期权 
有交易成本的期权定价研究被引量：4
《电子科技大学学报（社科版）》2000年第2期110-112,共3页郑小迎 陈金贤 
国家自然科学基金资助 !.No .796 70 0 76
基于股票价格的对数正态分布假设 ,Black -Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决了有效证券市场中的欧式期权定价问题。然而 ,在非有效市场中 ,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在界定交易成本的基础上 ,建立了离散...
关键词：交易成本 BLACK-SCHOLES模型 组合证券 无套利原理 
关于路径依赖型期权定价模型的研究被引量：3
《西北师范大学学报（自然科学版）》2000年第2期15-21,共7页郑小迎 陈金贤 
国家自然科学基金资助项目!(796 70 0 76 )
剖析了路径依赖型期权的主要特征和价值形成机理 ,归纳出路径依赖型期权的主要类型 .在Black Scholes模型的基础上 ,讨论了各类期权的定价模型 。
关键词：路径依赖型期权 BLACK-SCHOLES模型 定价模型 
关于亚式期权及其定价模型的研究被引量：20
《系统工程》2000年第2期22-26,共5页郑小迎 陈金贤 
国家自然科学基金!(批准号:79670076)
本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理。然后，利用无套利 原理，创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型，并针对 亚式期权的不同品种──平均价格型期权和平均执行价格型期权的定价 分别进行了讨论。
关键词：亚式期权 定价模型 金融市场 无套利原理 
国家环境监理信息系统的推广使用对环保产业发展的推动作用
《中国环保产业》2000年第1期18-19,共2页陈明亮 郑小迎 陆新元 
国家环境监理信息系统的推广使用将带来我国环保事业的一次飞跃，从而全面推动我国环保产业的发展：培育一个巨大的环保信息产业市场，彻底改变环保产业结构；推动环境信息应用技术服务领域的发展；推动专业污染治理服务的发展；带动污...
关键词：环境监理 信息系统 环保产业 
关于美式期权定价方法的研究被引量：3
《陕西工学院学报》1999年第3期1-5,共5页郑小迎 陈金贤 
国家自然科学基金
美式期权的路径依赖特征导致了其定价的复杂性，并使得美式看涨、看跌期权之间的定价原理差异较大。本文在深入剖析美式期权特点及其价值形成机理的基础上，利用Ｂｌａｃｋ － Ｓｃｈｏｌｅｓ 定价模型，分别探讨了美式看涨、看跌期权...
关键词：美式期权 股票 B-S定价模型 期权 定价 
关于可转换债券定价模型的研究被引量：6
《系统工程》1999年第3期1-5,共5页郑小迎 陈金贤 
国家自然科学基金(批准号:79670076)资助
本文首先对可转换债券的性质及其相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的 Rate-Price组合模型.然后,在详细考察标的变量—利率和股票价格行为特征的基础上,运用无风险套利原理推导出关于可转换债券的双因素定价模型,其特例便是...
关键词：可转换债券 无风险套利 定价模型 证券市场 
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