亚式期权

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独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略
《应用数学学报》2022年第5期767-780,共14页贾兆丽 杨舒荃 吴霍俊 
国家自然科学基金面上资助项目(72071068)。
方差最优对冲策略是金融市场中控制风险的重要工具.文章以几何平均亚式看涨期权为例,假设标的资产的价格服从离散时间下的独立增量过程,得到了标的资产价格的F?llmerSchweizer分解,进而推导出了亚式期权的方差最优对冲策略,以及相应的...
关键词：方差最优对冲 亚式期权 F?llmer-Schweizer分解 独立增量 
分数Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价公式被引量：7
《应用数学学报》2014年第4期662-675,共14页周清 李超 
国家自然科学基金(11001029;11371362);中央高校基本科研业务费专项基金(BUPT2012RC0709);国家留学基金资助项目
假定股票价格服从几何分数布朗运动,利率服从分数Vasicek模型,利用风险对冲技术和分数Ito公式,给出连续型几何平均亚式看涨期权价格满足的偏微分方程,并推导出了连续型几何平均亚式看涨、看跌期权定价公式以及它们的平价公式.
关键词：亚式期权 分数布朗运动 分数Vasicek利率模型 分数Ito公式 定价公式 
Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析被引量：11
《应用数学学报》2003年第3期467-474,共8页王莉君 张曙光 
国家自然科学基金委青年基金(10201029号)
本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一...
关键词：VASICEK利率模型 亚式期权 定价问题 抛物型方程 奇异性 CAUCHY问题 差分格式 随机利率 
一种亚式期权的套期保值策略被引量：4
《应用数学学报》2001年第1期56-60,共5页杨昭军 邹捷中 
本文运用推广的Ｃｌａｒｋ公式，对由几何平均确定的亚式期权，得到实用的套期保值策略．
关键词：CLARK公式 亚式期权 套期保值策略 金融经济学 股票 
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