ARMA-GARCH模型

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基于ARMA-GARCH模型的商业银行利率风险研究
《商》2016年第3期194-195,共2页李俐璇 
随着利率市场化程度的加深以及金融机构间竞争的加剧,在金融工具的杠杆作用下,利率变动更显著地影响商业银行的账面价值和经济价值,利率风险成为我国商业银行面临的主要风险之一。我们以2006-2013年的银行间隔夜回购定盘利率为利率风险...
关键词：商业银行 利率风险 ARMA-GARCH模型 VAR 风险管理 
上证综指收益率实证分析——基于ARMA-GARCH模型
《商》2015年第35期194-194,163,共2页刘婷婷 
上海证券交易市场在我国资本市场中具有重要地位,其A股股票收益率整体走势可以代表着我国证券市场的整体行情。本文旨在利用上证综指收盘价计算对数收益率,建立ARMA-GARCH模型,进而对上证综指收益率进行预测,并针对其波动提出相关建议...
关键词：上证综指 对数收益率 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH模型的VaR方法对中小板股票市场风险分析
《商》2012年第23期85-85,共1页徐君戈 张杰 
一、问题的提出我国中小板股票市场自2005年建立以来已经成为唯一完全流通的股票市场,其建立的目的是为了建立创业板市场做铺垫(2009年深圳创业板市场已经建立)。我国中小板市场处在发展初期,市场竞争的无序性、信息的垄断性、运行机制...
关键词：股票市场 类模型 创业板市场 小板 同业拆借利率 波动性 条件异方差 金融风险管理 高风险特征 在险价值 
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