ARMA-GARCH模型

作品数：114被引量：480H指数：12
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基于误差修正ARMA-GARCH模型的短期风电功率预测被引量：24
《太阳能学报》2020年第10期268-275,共8页刘帅 朱永利 张科 高佳程 
国家自然科学基金(51677072)。
依据风功率历史数据建立自回归移动平均(ARMA)模型,其次建立广义自回归条件异方差(GARCH)模型消除风电功率预测误差的条件异方差特性,形成ARMA-GARCH复合预测模型;又进一步在此基础上针对预测误差尖峰轻尾的统计特性,运用区别于其他概...
关键词：风电功率 时间序列 误差统计 广义误差分布 误差分层 
基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究被引量：11
《电测与仪表》2016年第17期12-17,共6页田波 朴在林 郭丹 王慧 
十二五国家科技支撑项目(2012BAJ26B00)
风功率预测对提高电能质量和电力系统的安全运行具有重要意义。基于时间序列的方法,对内蒙古赤峰地区某风场的风功率数据进行了超短期预测,通过对数据平稳性检验的结果,建立了时间序列的ARMA模型,利用拉格朗日乘子检验的方法,检验ARMA...
关键词：时间序列 风电功率 预测 ARMA模型 ARCH模型 GARCH模型 
Bootstrap方法在基于ARMA-GARCH模型的电力市场价格区间预测中的应用(英文)被引量：1
《电力科学与技术学报》2008年第3期3-11,共9页陈霞 董朝阳 王殿辉 
当今开放式电力市场是一个基于竟价拍卖形式的市场,市场清算价格(market clearing price-MCP)主要受变化的供需平衡、市场参与者的竞价策略以及电力企业已经签订的双边买卖合同等因素影响,现有的价格预测技术只集中在如何提高价格预测...
关键词：BOOTSTRAP 区间预测 GARCH 电力市场清算价格 
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