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短期跨境资本流动对系统性金融风险的动态冲击与货币政策调控被引量：1
《统计与决策》2023年第16期152-156,共5页王智茂 杨森 
国家社会科学基金重点项目(21AJY015);国家自然科学基金青年项目(71903142)。
伴随着我国金融业对外开放步伐的加快,我国短期跨境资本流动规模也在进一步扩大,从而使金融系统及宏观经济的平稳运行受到严峻挑战。文章通过构建SV-TVP-VAR模型深入分析了短期跨境资本流动对我国系统性金融风险的冲击影响,同时探究了...
关键词：短期跨境资本流动 系统性风险 货币政策 SV-TVP-VAR模型 
中国金融状况指数的构建、分解与货币工具选择
《统计与决策》2023年第14期125-130,共6页章涵 陆前进 
国家自然科学基金资助项目(71773023);上海市哲学社会科学规划课题(2022BJB002);复旦大学望道学者计划(22067)。
文章基于时变参数向量自回归模型构建了2002年6月至2021年12月的中国金融状况指数,通过省级面板数据分解得到了省级金融状况指数,据此推算最优货币工具组合的理论形式,并依据实际数据进行了实例演算。研究结果表明:(1)中国金融状况指数...
关键词：金融状况指数 TVP-VAR模型 省级分解 溢出效应 货币工具 
媒体关注度、投资者情绪与股票市场波动被引量：10
《统计与决策》2022年第24期143-148,共6页关筱谨 张骏 刘彦迪 
国家自然科学基金青年项目(71903142);天津市教委社会科学重大项目(2019JWZD45)。
媒体对于活跃金融市场具有积极作用,但同时媒体关注度和投资者情绪的波动也给股市的稳定带来威胁。文章基于我国媒体关注度、投资者情绪与股市波动率数据,运用可识别变量之间动态关系的时变参数向量自回归模型(SV-TVP-VAR)进行实证研究...
关键词：媒体关注度 投资者情绪 股票市场波动 SV-TVP-VAR模型 
国际冲击对中国经济增长和能源消耗脱钩效应的影响被引量：2
《统计与决策》2022年第20期149-153,共5页曾岚婷 叶阿忠 
国家自然科学基金资助项目(71571046);福建省自然科学基金资助项目(2021J05269)。
文章以全球32个国家和地区为样本,基于技术非线性的假设前提,通过构建半参数全局向量自回归模型,探讨了对外开放下中国经济增长和能源消耗脱钩效应受到的国际冲击的影响。研究结果显示,国际贸易发展发挥积极的脱钩驱动效应,但其影响是...
关键词：贸易关联 脱钩效应 国际冲击 SGVAR模型 
货币错配、人民币汇率对我国经济增长非线性时变影响的实证检验
《统计与决策》2022年第5期132-136,共5页王凯 庞震 
国家社会科学基金一般项目(16BJL092)。
货币错配是一个关系到国家经济安全的重大问题,我国是“非中心货币”国家,积累了大量以美元计值的外部债权,存在债权型的货币错配,对金融稳定和经济发展构成威胁。文章利用TVP-VAR模型分析了货币错配、人民币汇率和经济增长的非线性时...
关键词：货币错配 人民币汇率 经济增长 TVP-VAR模型 
货币供应、汇率变动与对外贸易被引量：3
《统计与决策》2022年第1期136-140,共5页赵乐新 彭刚 
文章通过构建包括货币供应、汇率、贸易变量在内的理论模型,利用TVP-VAR模型以我国2000年1月至2019年6月的统计数据实证检验了货币供应、汇率变动对我国总体贸易和分产品贸易的时变影响。同时,引入贸易政策不确定性指数,进一步分析了贸...
关键词：对外贸易 货币供应 汇率 贸易政策不确定性 TVP-VAR模型 
基于MS-AR模型的中国能源消费周期路径演化识别被引量：1
《统计与决策》2022年第2期47-52,共6页修丕师 
浙江省哲学社会科学规划课题(22NDQN288YB)。
文章基于改革开放以来的煤炭、石油、天然气、一次电力及其他能源消费增长率年度数据,运用HP滤波和MS-AR模型,透析能源消费周期多阶段的区制属性,刻画我国能源消费增速的时间路径变化特征。结果表明:(1)除一次电力及其他能源消费增长率...
关键词：能源消费周期 HP滤波 MS-AR模型 路径演化 
金融周期波动对宏观经济时变影响特征的实证检验被引量：2
《统计与决策》2021年第24期124-128,共5页童相彬 张书华 张志鹏 
国家自然科学基金重大研究计划项目(91430108);国家自然科学基金面上项目(11771322);天津市哲学社会科学规划项目(TJGLQN20-009)。
在金融周期与经济周期双重冲击的叠加效应下,我国经济金融稳定及经济政策协调性正面临巨大挑战。文章运用主成分分析法合成金融形势综合指数来反映我国金融周期波动情况,并在此基础上采用SV-TVP-VAR模型探究了双支柱调控背景下我国金融...
关键词：金融周期 经济波动 双支柱调控政策 SV-TVP-VAR模型 
猪肉价格与CPI波动的疫情冲击异质效应统计检验被引量：3
《统计与决策》2021年第23期49-53,共5页石自忠 周慧 胡向东 
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(161005202001-4-3);国家重点研发计划课题(2018YFD0501105);中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2020-01)。
文章基于2009年2月至2020年4月的生猪疫情指数、猪肉价格和CPI,借助分位数向量自回归(QVAR)模型,实证研究非洲猪瘟等生猪疫情冲击对猪肉价格和CPI影响的异质效应。结果表明:非洲猪瘟等疫情冲击对猪肉价格和CPI的影响具有明显异质性,具...
关键词：非洲猪瘟 疫情冲击 猪肉价格 CPI QVAR模型 
美国量化宽松货币政策对中国通货膨胀的溢出效应分析被引量：10
《统计与决策》2021年第23期151-155,共5页刘洋 
2020年3月,美联储宣布实施"无限量"量化宽松。这一政策实施后,美国货币政策对中国通货膨胀的溢出效应是否变异值得关注。文章构建TVP-VAR模型,采用1996—2021年的月度数据对这一溢出效应的时变特征进行实证研究。结果显示,中国经济在不...
关键词：量化宽松 溢出效应 通货膨胀 TVP-VAR模型 
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