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金融周期、房价波动与货币政策
《江苏商论》2025年第4期89-98,共10页胡欣 
本文通过TVP-VAR模型,以2000—2022年数据为样本,深入研究中国金融周期、房价波动以及货币政策三者之间的传导机制以及联动效应。在此基础上对比分析新冠疫情背景下中国和美国的金融周期走势以及三个变量的动态时变特征。结果发现,三者...
关键词：金融周期 房价波动 货币政策 TVP-VAR模型 
基于LASSO-QVAR模型的中国金融机构尾部关联网络特征与系统性风险研究
《统计与信息论坛》2025年第3期56-72,共17页许启发 蒋翠侠 汤彬彬 
国家自然科学基金面上项目“基于GaR新框架的系统性风险混频计量与监管研究”(72171070)。
基于LASSO-QVAR模型,筛选金融机构之间有效关联,构建有向加权尾部关联网络,可以从系统视角揭示系统性风险动态特征。一方面,通过尾部关联网络构造系统性风险计分及其贡献,以度量系统性风险水平与识别系统重要性金融机构,进一步从微观层...
关键词：系统性风险 尾部关联网络 风险计分 LASSO-QVAR模型 金融机构 
绿色金融对商业银行系统性风险溢出效应测度
《技术与市场》2025年第1期152-159,共8页夏敏 刘锦云 秦佳乐 严鑫彤 
新疆维吾尔自治区教育厅人文社科基地项目“新疆绿色金融发展对社会福利影响的统计测度”(XJEDU2022XJ005);新疆财经大学校级科研基金高层次人才专项项目“商业银行风险预警机制与应对策略研究”(2022XGC071)。
绿色金融市场的发展对实现“双碳”目标和推动经济高质量发展具有重要意义,但其同样也会引发系统性金融风险。选择绿色金融指数和商业银行股票日收益率数据,利用分位数回归的CoVaR方法测度绿色金融市场发生风险时对各个银行以及不同类...
关键词：绿色金融 商业银行 系统性风险 分位数回归 CoVaR模型 
全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出效应:典型事实与实证检验
《济南大学学报（社会科学版）》2024年第6期109-119,F0002,共12页原雪梅 朱明珠 
国家社会科学基金重点项目“金融周期异步性与新兴经济体跨境资本流动失衡风险及中国对策研究”(项目编号:21AJY007)。
在美联储强力加息周期冲击下,基于2007年第四季度至2021年第四季度全球37个主要股票市场和我国14家上市银行数据,纳入全球金融周期风险状态变量构建双重条件在险价值模型(ΔCoVaR),考察了全球金融周期对我国银行业系统性风险的动态溢出...
关键词：银行业系统性风险 全球金融周期 动态溢出效应 △CoVaR模型 差异化监管 
金融科技创新对传统金融业的风险溢出效应研究
《现代商贸工业》2024年第23期13-15,共3页聂子阳 
本文选取了154家具有代表性的金融科技创新上市公司股票数据构造金融科技指数,根据申万指数构建银行业指数、证券业指数和保险业指数,运用GARCH-CoVaR模型测算金融科技创新对传统金融行业的风险溢出效应。研究结果表明,金融科技创新对...
关键词：金融科技创新 风险溢出 GARCH-CoVaR模型 
金融安全视角下中国金融高水平开放研究
《国际金融研究》2024年第11期16-27,共12页蔡浩 蓝发钦 
金融开放作为中国式现代化的现实选择,如何在金融开放过程中既能匹配中国经济发展,又能保证金融安全,是学术界和政府部门一直关注的问题。本文首先梳理金融开放影响金融安全的微观机理,结合中国实际发展情况进行理论探讨;其次,科学选取...
关键词：金融开放 金融安全 对外投资 TVP-VAR模型 
国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应研究
《价格月刊》2024年第10期9-18,共10页李程 李佳馨 
教育部哲社后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(编号:21JHQ068)。
基于TVP-VAR模型和波动溢出网络模型,测度了以原油、天然气和动力煤为代表的国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应,此外还通过波动溢出网络刻画了风险溢出的方向和路径。研究表明:国际原油价格波动对中国金融市场的风险溢出效...
关键词：国际能源价格波动 TVP-VAR模型 波动溢出网络模型 金融市场 
我国金融市场与房地产市场间风险传染效应测度——基于Copula-ARMA-GARCH-CoVaR模型的分析
《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2024年第10期58-61,共4页张永恒 胡娟 
研究金融市场与房地产市场间风险传染效应,对于优化风险管理措施,防范和抵御系统性风险具有重要意义。本文通过构建Copula-ARMR-GARCH-CoVaR模型,从波动性信息提取、非线性尾部相依结构估计、标准化溢出风险价值计算等方面,测度银行、...
关键词：金融市场 房地产市场 风险传染 COPULA CoVaR 
我国金融市场的高频风险动态传染效应
《系统工程》2024年第5期118-130,共13页罗嘉雯 王升泉 
国家自然科学基金资助项目(72171088,71803049,72003205);广东省自然科学基金资助项目(2023A1515012527);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD23CGL01);广东省社科规划一般项目(GD22CYJ12);广州市科技局项目(2023A04J1298);广东金融学会2023-2024年度基础课题(JCKT202307)。
本文通过构建具有双独立无限隐马尔可夫机制转换结构的多元异质自回归(DIHM-MHAR)模型,对我国金融市场高频风险的相关性及其结构变动特征进行研究。本文进一步运用Diebold和Yilmaz提出的预测方差分解法,并结合估计的已实现波动率指标分...
关键词：中国金融市场 高频风险 无限隐马尔可夫状态结构 DIHM-MHAR模型 预测方差分解法 
能源进口与中国绿色金融发展——基于TVP-VAR模型的分析
《当代金融研究》2024年第10期81-104,共24页郭桂霞 曹青 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“美国金融监管周期、银行内生微观激励与我国金融监管的有效性研究”(24YJA790008);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金“我国商业银行不良资产证券化的风险自留监管有效性研究”(22YB11)。
在当前国际环境不确定性加大的情况下,能源进口波动与国内绿色金融发展的相互影响成为一个应当切实关注的问题。通过建立包含能源进口、能源价格波动、经济政策不确定性和绿色金融发展在内的四变量时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,实...
关键词：能源进口 经济政策不确定性 能源价格 绿色金融发展 TVP-VAR模型 
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