CAPM

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CAPM模型与三因素模型的实证分析——基于上海证券市场的检验被引量：2
《金融经济（下半月）》2012年第9期153-155,共3页徐庆川 严棋 
本文采用CSMAR数据,用CAPM模型和Fama-French模型分别对上证A股股票投资组合的期望收益率估计进行了实证检验。本文的主要结论是在中国的股票市场中,市场风险并非决定市场组合或者单个股票预期收益的唯一因素,而规模因子(SMB)和账面市...
关键词：CAPM Fama—French SMB HMLβ 
CAPM模型的适应性研究——基于个股的实证分析被引量：2
《金融经济（下半月）》2012年第9期102-104,共3页曹滢 
资本资产定价模型(CAPM模型)作为金融市场现代价格理论的脊梁,已被广泛应用于股票基金、债券等资产定价的分析和确定以及投资决策等领域。但研究认为CAPM理论在现实市场中的有效性值得进一步探讨。我国股票市场在近年来发展较为迅速,本...
关键词：CAPM模型 收益率 回归分析 中国股市特点 
CAPM有效性的实证检验——基于沪深A股股票收益率
《金融经济（下半月）》2011年第10期56-57,共2页黄飞 
本文利用沪深A股股票收益率,实证检验了CAPM的有效性。通过应用Fama和MacBeth修正后的两步方法,可以避免股票收益率的异方差现象,使得估计量更加精确。通过实证检验证明了CAPM并不能解释沪深A股股票收益率的波动。
关键词：CAPM 沪深A股 Fama和MacBeth 两步法 
金融危机后上海证券市场的资本资产定价模型的实证研究被引量：5
《金融经济（下半月）》2011年第3期94-95,共2页方成 
浙江财经学院数学与统计学院一般课题项目资助
本文针对金融危机后上海证券市场的资本评估和定价有效性,运用计量方法进行资本资产定价模型的实证检验。所选取数据的实证结果表明CAPM在上海股票市场的应用有一定有效性,说明中国证券市场正在逐渐形成有效的风险收益权衡投资机制。
关键词：CAPM Β系数 实证研究 
基于上证煤炭板块的CAPM模型风险分析
《金融经济（下半月）》2009年第11期107-108,共2页刘红 邓涛 
现代金融理论是建立在资本资产定价模型(CAPM)和有效市场假说(EMH)两大基石上的。为检验我国上证煤炭板块的风险度量,分析股改前后煤炭股的β系数,本文以上证煤炭股股票为研究对象,通过时间序列回归方法对CAPM在中国证券市场的适用性进...
关键词：Β系数 CAPM 风险 股票 
资本资产定价模型(CAPM)对我国股票市场的启示被引量：4
《金融经济（下半月）》2009年第10期94-95,共2页于若阳 
关键词：CAPM 股票市场 市场资产 无风险资产 组合风险 无风险收益 风险溢价 期望收益率 β系数 资本市场线 
CAPM模型对我国上市煤炭股的实证分析被引量：2
《金融经济（下半月）》2009年第9期58-59,共2页邹欣妮 胡宸铭 
关键词：CAPM 股票市场 市场组合 证券市场线 β值 Β系数 风险溢价 上证综合指数 市场风险 回归结果 
CAPM在上海股市的实证检验被引量：3
《金融经济（下半月）》2008年第4期109-111,共3页吴强 
资本资产定价模型(CAPM)自诞生以来,它的有效性经历了无数中外学者的实证研究和检验,有些支持和肯定,有些则提出了质疑和挑战。CAPM在上海股市是否具有适用性?笔者通过时间序列和横截面等检验方法进行了分析。结果表明,资本资产定价模...
关键词：资本资产定价模型 Β系数 有效性检验 
长期反转投资策略收益及来源研究——基于英国股票市场分析
《金融经济（下半月）》2006年第11期111-113,共3页胡霞 
关键词：投资策略 股票市场 持有期 股票组合 三因素模型 市场分析 CAPM 市场模型 信息反应 FRENCH 
资本资产定价模型的扩展及其参数确定
《金融经济（下半月）》2006年第8期92-92,共1页张琳晶 丁绍芳 
关键词：CAPM 风险资产 机会因子 贝他系数 报酬率 市场组合 竞争均衡 马柯维茨 风险投资项目 德尔菲法 
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