云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- CAPM

CAPM: 作品数：638被引量：2212H指数：19; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：程碧波许舜娟郑振龙马永开唐小我更多>>; 相关机构：西南财经大学南开大学厦门大学武汉大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>

中国A股市场的风险-收益关系:基于隔夜和日内两时段的研究: 《计量经济学报》2024年第6期1483-1514,共32页高雅任慧婷熊熊; 国家自然科学基金(72471044,72141304,72001033,72401224);科技部重点研发项目(2022YFC3303304);中央高校基本科研业务费(DUT23RW105)。; 自资本资产定价模型提出以来,资产回报的风险收益关系一直是学术研究的重点问题,但当前关于CAPM模型有效性的争论仍在继续且结论并不统一.本文在已有研究的基础上,综合考虑中国A股市场隔夜与日内时段在交易机制、交易特征和投资者类型...; 关键词：CAPM 系统性风险隔夜收益日内收益

高阶矩风险与市场收益:来自中国期权市场的证据被引量：1: 《管理科学学报》2024年第5期122-140,共19页周倜王云奇; 国家自然科学基金资助项目(71971068);广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20XGL31);深圳市自然科学基金资助稳定支持项目(20200925160401001);中国博士后科学基金资助项目(2024M752155)。; 基于上证50ETF期权隐含的方差和高阶矩的期限结构,本研究使用偏最小二乘回归的降维方法构造了与中国股票市场收益相关的方差-高阶矩风险因子.实证结果显示,在2015年到2020年的样本期内,该风险因子显著地预测未来1个月以及2周至8周的市...; 关键词：上证50ETF期权风险中性高阶矩股票收益率可预测性偏最小二乘回归时变高阶矩CAPM

The study on systemic risk of rural finance based on macro-micro big data and machine learning: 《Statistical Theory and Related Fields》2023年第4期261-275,共15页Wanling Zhou Sulin Pang Zhiliang He; It’s the basic premise of promoting the healthy development of rural finance and strengthen-ing macro-prudential supervision to measure the systemic risk of rural finance accurately.We establish the dynamic factor CA...; 关键词：macro-micro big data machine learning systemic risk dynamic CAPM

CAPM模型实证研究——基于中国股票市场的数据被引量：1: 《河北企业》2023年第11期62-64,共3页傅子刚; 衢州职业技术学院校级科研项目“CAPM模型在中国股票市场的实证研究”(QZYY2110)阶段性研究成果。; 从上海证券交易所选取了50只股票,利用2017年至2019年的周收益率数据,采用时间序列回归和横截面回归对CAPM模型进行了检验。检验结果表明,超额收益与系统风险之间存在线性关系,其系数近似等于市场超额收益,这与CAPM模型一致。但除了系...; 关键词：CAPM模型上海股票市场横截面回归

资本资产定价模型(CAPM)的新发展——基于多因素模型的视角: 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期1-4,共4页王鹏; 资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论中的一块重要基石,在证券市场与金融投资已经构成我国社会经济生活的重要组成部分的今天,对资本资产定价模型进行深入研究无疑在理论和实践上都有着重要的意义。CAPM模型作为现代金融学核心之一,...; 关键词：有效市场多因素模型资本资产定价模型系统性风险

试析CAPM模型: 《知识经济》2023年第12期28-30,共3页管如意; 资本资产定价模型(CAPM)是现代金融学的奠基石,从CAPM模型的细节为着手点对CAPM模型进行深入阐述,进而引出对β系数的认识。β系数作为资本资产定价模型的重要参数,对其的深入研究将有利于我们对于模型构造的展开。; 关键词：CAPM模型 Β系数 CAPM模型检验

Correlation uncertainty, limited participation, and flight to quality: 《Journal of Management Science and Engineering》2023年第1期83-127,共45页Helen Hui Huang Yanjie Wang Shunming Zhang; National Natural Science Foundation of China(NSFC Grant Numbers:71773123 and 72173125).; This study extends the multi-asset model of Huang et al.(2017),who examine only two types of investors,by adding a new investor type with partial information on the correlation coefficient and re-explores the limited ...; 关键词：Correlation ambiguity Ambiguity aversion Limited participation Flight to quality CAPM analysis

深圳股票市场是否达到半强有效的实证研究: 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第10期137-140,共4页王威龙张强舒佳豪; 我国的深圳股票交易所成立于1990年12月1日,标志着深圳股票市场的建立,经过二十几年的发展,深圳股票市场已经逐渐演变为一个成熟的市场,但仍然存在一些问题。因此,对我国深圳股票市场的有效性检验有着极大的实用性,通过此项研究,可以...; 关键词：计量模型 EVENT STUDY METHOD CAPM 半强式有效

资本资产定价模型(CAPM)在我国股市的适用性研究被引量：2: 《环渤海经济瞭望》2022年第4期157-160,共4页李凯璇; 一、资本资产定价模型(CAPM)的发展概述现代资产组合管理理论由Markowitz(1952)建立,而后Tobin(1958)在该理论的基础上提出了“两基金分离定理”,该定理表明:在风险资产组合的有效前沿上,任意两个分离的点都代表两个不同的有效投资组合...; 关键词：投资组合有效前沿资产组合管理两基金分离定理我国股市线性表示适用性研究

推广的高阶CAPM理论模型及其实证检验被引量：1: 《数量经济研究》2021年第4期1-16,共16页夏仕龙; 2019年度教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目青年基金项目“不确定环境下我国宏观经济政策协调搭配研究”(19XJC790015)的资助。; 本文设投资者的效用函数可由n阶泰勒展开式近似表达,在此基础上构建的推广的高阶CAPM理论模型显示,当风险资产市场达到均衡点(不动点)时,投资的净效用与市场组合收益率的1阶矩、2阶矩、3阶矩、……、n阶矩有关。同一时刻不同风险资产的...; 关键词：效用函数 CAPM 高阶矩资产定价

CAPM