COPULA

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国际多元化下投资组合优化研究:动态Copula方法被引量：14
《数理统计与管理》2016年第6期1109-1124,共16页王璐 黄登仕 魏宇 
国家自然科学基金(71201131;71372109);中国博士后科学基金(2014M562334);四川省教育厅人文社科项目(CJF14014);成都市软科学研究项目(2014-RK00-00024-ZF)
国际多元化需要对投资组合的相关结构进行动态性测度,这样才能提供更有效的资产配置策略和资金的理想避险场所。当前资产组合相关结构的Copula分析中考虑变结构和时变性不足,在此基础上构建了包含变结构和时变的诊断方法——分布函数距...
关键词：国际多元化 投资组合 COPULA 动态性 
基于半参数Copula的金融资产组合风险VaR测度被引量：3
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2016年第2期192-196,共5页高艺 王璐 
国家自然科学基金项目(71201131);中国博士后科学基金项目(2014M562334);成都市软科学研究资金项目(2014-RK00-00024-ZF)
准确测度风险值VaR对投资组合选择及金融风险控制等提供了重要参考标准。Copula函数广泛用于VaR的计算,但在边缘分布建模参数、非参数及半参数方法的使用中存在较强的主观性。为此,提出了一种混合参数和非参数的金融资产边缘分布的半参...
关键词：半参数 COPULA 投资组合风险 VAR 
国际多元化下多维金融市场相关结构测度——以金砖国家新兴市场为对象被引量：6
《数理统计与管理》2015年第3期498-512,共15页王璐 
国家自然科学基金(71201131;71372109);中国博士后科学基金(2014M562334);四川省教育厅人文社科项目(CJF14014);中央高校基本科研业务费专项资金(2682014ZT29)
在国际多元化背景下研究金砖国家新兴金融市场的相关结构对厘清多维资产收益分布现实意义重大。考虑到高维建模的困难性,构建了基于藤结构Copula的多维金融市场相关结构测度模型,利用其层次结构、节点顺序、函数类型及估计参数等信息联...
关键词：国际多元化 多维金融市场 相关结构 金砖国家 COPULA 
基于TGARCH-t的混合Copula投资组合风险测度研究被引量：4
《数学的实践与认识》2014年第4期1-9,共9页王璐 王沁 何平 唐家银 
国家自然科学基金(71201131);教育部人文社会科学青年研究基金(10YJCZH157);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX057;SWJTU12ZT14);西南交通大学希望之星项目
在分析了现有Copula函数在测度投资组合风险不足的情况下,首先充分考虑资产波动的时变性、杠杆效应等特征,选择了TGARCH-t模型进行边缘分布建模.接着引入混合Copula模型来描述投资组合的复杂相关结构,同时利用构造的主对角线距离统计量...
关键词：TGARCH COPULA 投资组合风险 VAR 
沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究被引量：1
《运筹与管理》2014年第2期213-219,共7页王璐 黄登仕 
国家自然科学基金资助项目(71201131);教育部人文社会科学青年研究基金(10YJCZH157);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX057;SWJTU12ZT14);四川省统计科学研究计划项目(2012sc139);西南交通大学希望之星项目
目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市...
关键词：股市 相关结构 贝叶斯分析 COPULA 
中国投资与消费不均衡发展的实证研究:基于因子-Copula模型被引量：3
《数理统计与管理》2012年第6期951-957,共7页王璐 王沁 
国家自然科学基金(71201131);教育部人文社会科学青年研究基金(10YJCZH157);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX057;SWJTU12ZT14);四川省统计科学研究计划项目(2012sc139);西南交通大学希望之星项目
在现有对投资与消费关系研究缺乏定量研究的基础上,引入Copula函数来探讨投资与消费的变动关系。首先利用因子分析进行投资与消费高维指标的降维处理,这样有效避免了Copula函数在多维变量下的建模复杂性;接着利用半参数建模方法选择了Cu...
关键词：投资 消费 因子分析 COPULA 
基于门限混合Copula的股市和债市波动变相关结构被引量：4
《经济数学》2011年第3期66-70,共5页王璐 王沁 何平 
教育部人文社会科学青年研究基金资助项目(10YJCZH157);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU09BR202和SWJTU09ZT37)
股市和债市的波动相关结构是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容.利用拓展的Copula模型———门限混合Copula模型,并结合EM算法等实证检验了我国股市和债市的关联特征.结果表明:两市波动关联性的不同分歧很大程度是注重对样本区...
关键词：股票市场 债券市场 关联性 COPULA 
基于藤结构Copula的投资组合高维风险测度研究被引量：1
《学术动态（成都）》2010年第4期18-21,共4页王璐 
关键词：投资组合理论 COPULA 风险 测度 高维 结构 投资组合选择 资产组合 
基于COPULA的A、B股信息流动和相关结构分析被引量：6
《数理统计与管理》2009年第2期352-357,共6页王璐 王沁 何平 
国家社会科学基金资助项目(05BJY098);西南交通大学校基金项目(2008B07);西南交通大学青年教师科研起步项目(2008Q70)资助
金融市场的价格变化体现了市场的信息流动.文章引入copula模型来分析A、B股市场的信息传递.在选择候选copula模型后,利用非参数和极大似然方法得到刻画两个市场信息流动的copula函数的参数,并综合利用AIC检验、KS检验及卡方检验等拟合...
关键词：股票市场 信息流动 COPULA 
与极值相关的两类Copula被引量：1
《浙江大学学报（理学版）》2008年第5期497-500,共4页王沁 王璐 王健鹏 
西南交通大学青年教师科研起步项目资助(2007Q089)
利用阿基米德Copula,生存阿基米德Copula,对随机变量与极值统计量之间的相依关系进行了初步的探讨,构造了两类Copula.并在此基础上提出了一种生成Copula的方法.这种方法将特殊Copula函数结构应用到逆方法之中,为生成具有特殊性质的相依...
关键词：阿基米德COPULA 生存阿基米德Copula 极值统计量 逆方法 
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