DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
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“深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析被引量：2
《区域金融研究》2018年第11期5-14,共10页王涛 董梅生 
国家社科基金项目"国资管理三层架构下的混合所有制企业股权结构选择研究"(16BJL046);安徽工业大学研究生创新研究基金项目(2017104)
本文基于向量自回归模型和DCC方程对"深港通"开通前后两阶段进行脉冲响应和动态相关性分析。结果表明:"深港通"开通后两地市场均对波动冲击的响应具有更强持久性和"杠杆效应",且深市对港市具有单向的风险溢出效应;两地市场的动态相关性...
关键词：“深港通” 股市联动 溢出效应 DCC-GARCH 
经济危机以后CPI与PPI动态传导机制转变的实证研究被引量：4
《软科学》2015年第11期35-38,60,共5页王章名 王成璋 张谦 
国家自然科学基金项目(71171169)
运用DCC模型和非线性Granger因果检验,对CPI和PPI的动态传导机制进行研究。结果发现:(1)2008年前后两者的相关关系存在着明显差异,分段检验证实两者的传导关系的确发生了转变;(2)经济危机后政府主导的投资计划可能导致了价格传导机制的...
关键词：价格传导机制 DCC模型 非线性Granger因果检验 
基于DCC模型的上市银行系统风险实证研究被引量：3
《上海管理科学》2011年第2期1-5,共5页高国华 潘英丽 
国家社科重点项目"国际金融体系调整和我国对策研究"(批准号09AJY003);教育部应急课题项目"金融危机成因及有效应对:一个市场全球一体化与监管主权分离性矛盾视角的研究"(批准号2009JYJR037)
本文应用DCC多元GARCH模型分析上市银行股票价格的动态相关性,并以此作为银行整体风险的度量监测指标,在模型的构建中考虑了系统风险的时变特征。结果表明,相关系数的大小和动态变化能够对银行系统性风险起到一定的监测和预警作用。本...
关键词：系统性风险 时变相关性 DCC模型 
基于CAViaR的DCC模型及其对中国股市的实证研究被引量：6
《数学的实践与认识》2009年第4期75-81,共7页陈功 程希骏 马利军 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)
VaR是金融风险度量方面研究的热点.CAViaR模型可以用来直接计算单个资产的VaR,DCC模型可以用于刻画资产间的相关性.结合这两个模型,通过分位数估计方差的方法,提出了基于CAViaR的DCC模型来计算投资组合的VaR.对中国股市的实证研究表明...
关键词：CAVIAR DCC 分位数估计方差 
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