EGARCH

作品数：245被引量：881H指数：15
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中国房地产股票价格风险溢出效应研究——基于SDSVaR模型的微观测度和解释被引量：1
《价格理论与实践》2017年第8期96-99,共4页余世暐 
本文基于EGARCH-SDSVa R模型,分市场剧烈波动、市场正常波动和市场平稳三种状态,对中国房地产个股价格的风险溢出效应进行了测度,并对其影响因素进行了解释。实证结果表明:在三种市场状态下,微观个股间都存在一定的风险溢出效应。随着...
关键词：房地产 股票价格 风险溢出效应 EGARCH-SDSVaR模型 
上海黄金期货波动率的实证分析——基于夜盘交易推出对黄金期货价格影响机制研究被引量：11
《价格理论与实践》2015年第2期94-96,共3页黄卓 李超 
国家自然科学基金青年科学基金项目(71201001);教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790073)的资助
2008年国内黄金期货市场就已正式建立,但是长期面临交易量低迷、市场不活跃的问题。直到2013年7月上海期货交易所推出黄金期货夜盘交易,才真正连通了国内外黄金市场,有效缩减了隔夜"跳空"价差,降低了投资者的风险暴露。本文运用EGARCH...
关键词：黄金期货价格 EGARCH 波动率 避险保值 
我国A股市场航运企业股票收益率波动性分析被引量：2
《价格理论与实践》2014年第3期104-106,共3页唐韵捷 曲林迟 
本文运用GARCH模型和EGARCH模型对我国航运企业股票收益率波动性进行分析,并将其与上证综合指数的收益率进行对比,探索航运企业股票收益率的波动性特征。实证研究结果表明:航运企业股票的收益率序列存在着较为显著的异方差性,航运企业...
关键词：航运企业股票 波动性 EGARCH GARCH 
对我国居民通胀预期与预期心理反应的研究被引量：1
《价格理论与实践》2014年第2期118-120,共3页许毓坤 
福建省教育厅2011年"高校青年科研人才培养计划"(JA11363S);教育厅2012年A类人文社科研究专项资助(JA12451S)专项资金资助
本文利用央行的调查统计数据实证分析我国居民的通胀预期变化,发现居民通胀预期存在不确定性、粘性和突变性,居民对通胀变化的反应不对称,更倾向于物价上涨。且心理反应对通胀预期有重要影响,其中未来不确定心理反应的影响最大。
关键词：通胀预期 不确定性 心理反应 EGARCH 
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