GERBER-SHIU函数

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时刻变换风险模型中的Gerber-Shiu函数
《应用数学学报》2015年第3期559-567,共9页陈旭 欧辉 
国家自然科学基金(11401204;11171101)
本文讨论时刻变换的复合泊松风险模型中的Gerber-Shiu函数,首先给出了Gerber-Shiu函数满足的积微分方程,接着引入Laplace变换的对偶变换Elzaki变换,得到了Gerber-Shiu函数的Elzaki变换的具体形式,最后用一个数值例子验证了用Elzaki逆变...
关键词：GERBER-SHIU函数 积微分方程 Elzaki变换 LAPLACE变换 破产概率 
带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数
《应用数学学报》2013年第5期821-830,共10页江五元 杨招军 
国家自然科学基金项目(71171078;71371068);教育部博士点基金项目(20100161110022);中国博士后科学基金项目(2012M521514);湖南省博士后科研资助专项计划项目(2012RS4030);湖南省教育厅青年项目(13B034);湖南省高校科技创新团队资助;岳阳市科技计划项目资助
本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.
关键词：两类风险过程 GERBER-SHIU函数 多层阈值 Phase—type分布 
带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数
《应用数学学报》2010年第2期338-347,共10页刘东海 刘再明 龚日朝 
国家自然科学基金(10971230);湖南省教育厅科研(08C346);湖南省科技计划重点(2008ZK2002);国家社科基金(09BTJ012);湖南省社科基金(08YBB278)资助项目
本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论...
关键词：ERLANG(2)风险过程 GERBER-SHIU函数 更新方程 红利 
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