GJR-GARCH模型

作品数:31被引量:85H指数:5
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相关作者:吴恒煜林漳希姚萍杨爱军肖倬更多>>
相关机构:西南财经大学德克萨斯理工大学中国建设银行西南交通大学更多>>
相关期刊:《数理统计与管理》《南京财经大学学报》《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》《金融经济》更多>>
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金融科技发展对金融机构系统性风险的影响——基于时变视角的实证研究被引量:7
《数理统计与管理》2023年第3期556-570,共15页安起光 徐伟栋 李青召 
国家自然科学基金面上项目(71573156);山东省软科学研究计划(重大)项目(2019RZB14008)。
本文基于2011-2020年金融科技关键词的百度搜索指数,通过动态因子模型构建我国金融科技发展指标;利用沪深两市金融机构的相关数据,基于DCC-GJR-GARCH模型构建我国金融机构系统性风险指标。然后通过TVP-VAR模型,在控制宏观经济变量和微...
关键词:金融科技 金融系统性风险 动态因子模型 DCC-GJR-GARCH模型 TVP-VAR模型 
马尔可夫状态转换GARCH族模型的选择与估计
《统计与决策》2021年第18期14-18,共5页李强 周婉玲 董耀武 
国家社会科学基金资助项目(18XTJ004)。
文章基于比特币波动率数据,采用马尔可夫状态转换GARCH族模型对常用的两种估计方法--极大似然估计和贝叶斯估计进行比较研究。结果显示,在模型参数估计方面,不同估计下的标准GARCH族模型的参数估计结果差异不大,但随着状态数量增加和残...
关键词:MSGARCH模型 GJR-GARCH模型 极大似然估计 MCMC算法 
基于AGT分布族和GJR-GARCH模型的原油市场下行风险测度被引量:8
《统计与决策》2019年第23期161-164,共4页姚萍 王杰 杨爱军 
江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(2018SJA0130);江苏省高校青蓝工程优秀青年骨干教师资助项目(2017)
文章运用GJR-GARCH模型对原油市场波动率进行建模,利用AGT分布对收益率的尖峰肥尾、偏斜和非对称性特征进行刻画。研究不同分布形式下模型风险预测效果的差异,并与基于AGT分布的GARCH模型进行比较,同时考察波动率建模对风险预测表现的...
关键词:AGT分布 GJR-GARCH模型 原油市场 风险度量 
金融市场发展的波动性的定量研究与实证分析
《科技促进发展》2017年第12期1029-1035,共7页李建辉 李永新 丁毅涛 
国家自然科学基金项目(编号:11271297):测量值相关的稀疏信号可重构条件研究;负责人:李海洋;西京学院科研基金项目(编号:XJ170113):条件异方差模型及其在金融中的应用;负责人:李建辉
近年来,金融市场发展的波动性测度逐渐成为这一领域研究的热点问题,为了准确的描述金融市场发展的变化规律,建立了带有GJR-GARCH波动率的资产定价模型,对金融市场波动率的行为和性态以及波动率的影响因素进进行了定量研究。同时选取国内...
关键词:波动率 红利 平价期权 GJR-GARCH模型 
铜期货市场风险变异性实证研究——基于上海及伦敦期铜数据的对比分析
《时代金融》2016年第27期120-121,共2页黄瑞芬 王力平 
选取2009-03-06到2015-11-30伦敦三月期铜与SHFE沪铜连续日收盘价序列,利用GARCH-M、GJR-GARCH模型,通过对其收益率序列的尖峰厚尾特性、波动群聚及杠杆效应的对比分析来研究期铜市场的风险变异性。基本结论是两市均达到了弱势有效,且...
关键词:期铜市场 GJR-GARCH模型 波动群聚效应 杠杆效应 
金融危机后中国股市波动研究——基于GJR-GARCH模型的实证分析被引量:1
《时代金融》2010年第9X期42-43,共2页周艳丽 单化玉 
根据2008年1月1日至2010年5月31日上证综合股指数日数据,采用GJR-GARCH模型对金融危机后上证股市收益率的统计特性进行研究,并分析了上证股市收益率波动的非对称性现象。结论表明:上证综合指数序列存在冲击的非对称性,同时也存在着杠杆...
关键词:GJR-GARCH模型 对数收益率 新闻影响曲线 
基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究被引量:2
《南京财经大学学报》2010年第2期39-44,共6页赵晓波 周雅瑞 
本文对港币月度实际有效汇率1964.1—2009.6间收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,然后建立并估计AR-GJR-GARCH模型,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,最后通过描绘出...
关键词:AR-GJR-GARCH模型 非线性ARCH效应检验 诊断检验 信息反应曲线 
基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究
《湖南工业大学学报》2009年第6期73-77,共5页周雅瑞 赵晓波 
对1964-01~2009-06间港币月度实际有效汇率的收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,估计GJR-GARCH模型参数,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,据所描绘的信息反应曲线得...
关键词:GJR—GARCH模型 非线性ARCH效应检验 诊断检验 信息反应曲线 
基于GJR-GARCH模型的上海股票市场在险值分析
《金融经济》2007年第6X期97-98,共2页顾欣 徐则娟 
风险测度是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测度方法已成为国际上风险管理的主流方法。针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象...
关键词:GJR-GARCH模型 VAR 在险价值 
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