HURST指数

作品数：715被引量：4822H指数：35
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全国市场VS区域市场:碳市场有效性的差异、成因及其对策被引量：2
《工业技术经济》2024年第1期112-121,共10页唐德祥 廖盛兴 
国家社会科学基金一般项目“乡村振兴背景下‘三社’融合发展的协同机制及路径研究”(项目编号:21BJY028);重庆市教委课题“地方政府债券融资成本的影响因素研究”(项目编号:21SKGH175)。
对碳市场有效性进行测度、把握碳市场运行效率,有利于进一步推动碳交易机制优化和效率提升。本文以全国碳排放权交易市场及8个区域试点碳市场为研究对象,以2021年7月16日至2023年6月16日碳配额成交均价为样本,运用结构突变检验法与重标...
关键词：碳市场 分形市场假说 结构突变 R/S分析法 HURST指数 碳配额 
基于Hurst指数的量化投资策略研究
《现代信息科技》2023年第22期83-87,91,共6页黎明辉 
湛江市非资助科技攻关计划项目(2021B01494)。
自尤金·法玛1970年提出有效市场假说后,部分学者认为股票市场具有长期记忆性,不符合该假说,用分形理论来刻画股票价格运动更为合理。首先应用配分函数法(Partition Function,PF),通过沪深300股指数据验证了A股市场的分形特征,然后选取...
关键词：HURST指数 分形市场 均线策略 投资组合优化 量化交易 
基于MFBM模型对亚式期权模拟定价的研究被引量：2
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期397-404,共8页陈敦勇 孙玉东 
贵州省科学技术基金项目([2015]2076)。
为了对两资产亚式看涨期权模拟定价问题展开研究,提出基于混合分数布朗运动(mixed fractional Brownian motion,MFBM)模型。首先,基于无套利原理,构造出包含2个自变量的偏微分方程;其次,使用变量变换,对微分方程进行证明并给出其解析解...
关键词：标准布朗运动 无套利原理 混合分数布朗运动 HURST指数 数值模拟 
中国碳排放权交易市场运行状况及其效率分析——基于碳交易价格的测算被引量：8
《工业技术经济》2023年第4期100-107,共8页张楠 
碳排放权交易机制是我国实现“双碳”目标的重要措施和工具。本文基于全国8个试点碳市场的碳交易数据,分析了试点碳市场的交易和运行状况,并选取2017年1月9日至2023年2月10日碳交易价格数据,采用Bai-Perron方法和R/S分析方法对我国试点...
关键词：碳排放权交易市场 碳交易价格 结构突变点 分形市场假说 R/S分析法 HURST指数 
我国黄金期货市场弱式有效性的实证研究被引量：4
《中南财经政法大学研究生学报》2019年第5期56-64,共9页范雍祯 
黄金期货市场是否有效,决定着黄金期货市场是否存在风险和具有保值等作用。因此对黄金期货市场有效性的检验有着十分重要的意义。首先对黄金期货市场有效性进行界定,然后从价格时间序列是否随机、以及价格功能是否实现等角度,采用随机...
关键词：黄金期货市场 价格发现 格兰杰因果 HURST指数 弱式有效性 
基于非线性统计方法的上海股票市场有效性检验被引量：2
《金融发展评论》2019年第8期150-158,共9页汪雯琦 王子鉴 
本文通过对EMH与分形市场的综合理解,结合了上海股票市场的实际数据,利用R/S分析法计算出Hurst指数,采取不同的周期对中国股市的有效性进行了分析。结果表明,上证综合指数是一个持久性的或趋势增强序列,总体可持续性将是积极的,上海股...
关键词：上海股票市场 分形 HURST指数 R/S分析法 市场有效性 
次分数布朗运动环境下含违约风险的交换期权定价被引量：4
《西北师范大学学报（自然科学版）》2018年第6期9-16,51,共9页王永茂 常竞文 
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)
研究次分数布朗运动环境下带有违约风险的交换期权定价.采用建立在公司价值基础上的违约风险模型,两种标的资产及公司价值的变化过程均由次分数布朗运动刻画,利用二重Mellin变换法得到交换期权定价公式的闭式解.根据理论模型进行数值模...
关键词：次分数布朗运动 违约风险 交换期权 HURST指数 二重Mellin变换 
短期趋势判断与投资组合优选被引量：2
《运筹与管理》2018年第10期164-173,共10页黄东宾 孙宏伟 左传长 
国家自然科学基金青年基金项目(71601026);教育部人文社科研究基金项目(13YJA630032;17YJC630189);重庆市基础前沿研究计划项目(cstc2017jcyjAX0359)
针对股市非常有限的可预测性和投资组合优化时间窗口的选择问题,本文从股指趋势和个股收益率趋势类别两个层次上进行前瞻分析,并依据股指趋势判断和不同时间窗口对应的边际风险收益,提出投资组合优化计算的时间窗口选择规则,动态地进行...
关键词：投资组合选择 短期趋势预判 HURST指数 随机森林 
基于Hurst指数对我国信贷市场顺周期性的研究
《吉林金融研究》2018年第8期6-10,24,共6页秦莎 王明利 
为了研究我国信贷市场顺周期性问题,以1957-2016年国内生产总值增长率和信贷余额增长率为样本数据,通过计算Hurst值和构建向量自回归模型实证检验了我国信贷周期与经济周期之间的关系。研究发现,信贷市场与经济波动具有持续性,而信贷市...
关键词：信贷市场 顺周期性 HURST指数 协整检验 
分形市场假说中针对个股的实证研究被引量：1
《中国市场》2018年第24期39-40,42,共3页李健 
针对有效市场假说无法解释的一些实际问题,有人提出了更加合理的分形市场假说。经收集百余支于美国上市的A股十年的收盘价,对个股的对数收益率进行分析,针对单支股票的情况来验证分形市场假说的合理性。通过分析发现对数收益率集中分布...
关键词：分形市场假说 HURST指数 R/S分析 个股分析 
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